Der VWAP Indikator für MT4
VWAP oder Volume Weighted Average Price zeigt, wie der Name verrät, den tatsächlichen Durchschnittspreis einer Aktie. Der VWAP identifiziert den tatsächlichen Preis, indem es das Transaktionsvolumen bei einem bestimmten Preis berücksichtigt.
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Der VWAP ist darum nützlich, weil der Durchschnittspreis, wenn er anhand des Wertes beim Abschluss berechnet wird, nicht genau ist.
Aus diesem Grund wurde der Volume Weighted Price entdeckt, womit man den tatsächlichen Preis anhand der Anzahl an Transaktionen, die stattfinden, berechnen kann. Dies bietet also eine andere Perspektive der Märkte. Der Volume Weighted Price ist aber zur gleichen Zeit ziemlich nahe am abschließenden Preis des Trading Instruments.
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Anhand des Volume Weighted Average Price können sich Trader fragen, ob der Preis der Aktie bei einem High oder Low mit hoher oder niedriger Volatilität abschließen, oder ob das Volumen repräsentativ für den Preis der Aktie ist.
Die Antwort auf diese Fragen kann nur mit dem Volume Weighted Average Price. Der VWAP ist eine der gängigsten Methoden unter Daz Trader, sich den Preis anzuschauen. Der Volume Weighted Average Price wird häufig beim Day Trading von Aktien eingesetzt.
Dies hat einen deutlichen Vorteil, da die Trading Instrumente, die auf einer Börse gehandelt werden auch das tatsächliche Volumen der Transaktionen anzeigen. Dies betrifft auch Futures und Aktien. In den Forex Märkten ist es jedoch aufgrund direkten Art der Trades eher schwierig, sich ein genaues Bild des tatsächlichen Volumens zu erschaffen.
Trotz diesen Nachteils verwenden viele Trader den VWAP, auch wenn Sie bereits wissen, dass es das tatsächliche Volumen des Währungspaars nicht darstellt.
Eine der Gründe dafür ist, dass Trader meinen, der VWAP sei im Vergleich zum normalen gleitenden Mittelwert ein besserer Indikator. Reguläre gleitende Mittelwerte werden, wie Sie wissen, anhand der abschließenden Preise berechnet. Sie repräsentieren also den abschließenden Preis des Trading Instruments.
Der VWAP dagegen zeichnet den durchschnittlichen Preis ständig anhand des gewichteten Volumens ein. Manchmal neigen Trader dazu, auch den gleitenden durchschnittlichen VWAP zusammen mit dem VWAP Indikator zu verwenden. In diesem Fall funktioniert der VWAP gleitende Mittelwert wie ein regulärer gleitender Mittelwert.
Der einzige Unterschied ist, dass der gleitende VWAP den durchschnittlichen Preis anhand des durchschnittlichen VWAPs berechnet, anstatt dem abschließenden Preis. In diesem Artikel werden wir jedoch über den Volume Weighted Average Price Indikator sprechen, der für den Währungsmarkt entwickelt wurde.
Sie könne es natürlich auch auf andere Trading Instrumente anwenden. Beachten Sie dabei, dass die Ergebnisse gleich bleiben. Sie denken zum Beispiel vielleicht, dass Sie den VWAP auf Aktien anwenden können, die Sie auf Ihrer MT4 Trading Plattform sehen.
Die Tatsache ist, dass die meisten Aktien, die Sie handeln können, OTC Derivate sind, wie Contract for Differences. Aus diesem Grund THIS DEFEATS THE PURPOSE. Das beste Beispiel wäre, wenn Sie den Volume Weighted Average Preis auf einer MT5 Trading Plattform verwenden, auf welcher Sie mit Futures handeln können.
Hier wirkt der Indikator seinen Zauber.
Der VWAP ist in erster Linie für Day Trader geeignet. Damit sind die gemeint, die kurzfristig handeln, also über ein paar Minuten bis Stunden. Der VWAP funktioniert so gesehen nicht wirklich auf langfristige Charts.
Der VWAP wird oft verwendet, wenn man eine große Menge an Trades in einer bestimmten Session abschließt. Es entwickelt sich schnell und braucht also etwas Übung, bevor Sie sich damit vertraut gemacht haben.
Bevor wir über die Verwendung des Volume Weighted Moving Average ins Detail gehen, lassen Sie und zuerst näher betrachten, was der VWAP ist und wieso es von Trader gegenüber normalen Preisen bevorzugt wird.
Was ist der VWAP oder Volume Weighted Average Price?
VWAP or volume weighted average price gives traders an idea of the average price that investors paid for a security. The VWAP is taken into account over the course of a trading session.
In gewisser Hinsicht,
zeigt der Volume Weighted Average Price die Haltung der großen Investoren und des Markts im Allgemeinen.
Wenn Sie zum Beispiel sehen, dass es bei einem bestimmten Preis viele Transaktionen gegeben hat, können Sie davon ausgehen, dass viel Interesse am Kaufen und Verkaufen bei diesem Preis besteht. Der VWAP kann also Preis Level anzeigen, bei welchen es potenziell zu Support oder Resistance führen könnte.
VWAP wird auch in der Trading Community beliebt, weil es beim algorithmischen und High Frequency Trading sehr wichtig ist. Diese stark automatisierten Trading Systeme verwenden VWAP, um Positionen zu untersuchen.
Ein Trading Algorithmus kann auch größere Trades in kleinere Positionen oder Blocks aufteilen und dann den VWAP verwenden. Dadurch können große Hedgefonds und finanzielle Institutionen das Risiko bei ihren Trades minimieren und Front Running vermeiden.
Wie Sie sehen können, ist VWAP eine weiter fortgeschrittene und sehr technische Art des Tradings im Vergleich zu regulären Methoden mit Indikatoren. Aus diesem Grund ist es bei Day Trader beliebt geworden, die glauben, dass ihre Trading Strategie mit dem Volume Weighted Average Price verbessert werden kann. Es gibt einige kostenlose VWAP Indikatoren. Von den vielen werden wir uns diesen bestimmten kostenlosen VWAP Indikator ansehen, den Sie auf der MT4 Trading Plattform verwenden können.
Wie verwendet man den kostenlosen VWAP Indikator?
Trader verwenden den VWAP auf verschiedene Weisen. Man sagt häufig, dass Trading Instrumente mit einem Preis unter dem VWAP mit einem Rabatt gehandelt werden. Ebenso wird gesagt, dass ein Trading Instrument mit einem Preis über dem VWAP mit einem Premium gehandelt werden.
Der Preis neigt dazu, sich in regelmäßigen Abständen dem VWAP anzugleichen.
Der VWAP ergibt sich aus einer Kalkulation der Preise. Diese sieht wie folgt aus.
Für den betroffenen Zeitraum wird der typische Preis genommen. Der typische Preis ergibt sich aus dem Durchschnitt der Highs Lows und des Close. Jede Session wird mit einem Balken oder einem Candlestick dargestellt. Trader können den Zeitraum nach Ihrem Belieben einstellen. Von 5 bis 15 Minuten oder mehr (kleiner als Tagescharts)
Der typische Preis wird nun mit dem Volumen multipliziert. Dieser Wert wird nun neben dem Volumen dieser Session kalkuliert. Diese sind als Cumulative Volume und Cumulative Typical Preis mal Volumen (TP x V) bekannt.
Bei der letzten Berechnung wird der Cumulative TP x V durch den Cumulative Volume geteilt, um den Volume Weighted Average Price für diesen Zeitraum zu erhalten. Der VWAP kann über jeden Zeitraum berechnet werden.
Diese Werte werden nun im Preis Chart eingefügt (wird ähnlich wie der gleitende Mittelwert angezeigt). VWAP gehört zur Kategorie Volume Analysis und es gibt viele weitere Tools neben dem VWAP Indikator.
Aus diesem Grund sollten Trader diesen Indikator nur dann verwenden, wenn sie sich ganz sicher sind, dass Sie verstehen, wie dieser Indikator funktioniert und was es bedeutet. Erwarten Sie nicht, dass Sie sich blind auf diesen Indikator verlassen können.
Den kostenlosen VWAP Indikator auf MT4 installieren
Der VWAP Indikator kann in den MQL Ordner und den Indikatoren Ordner kopiert werden. Von dort aus könne Sie den MT4 Trading Terminal und dann das Navigationsfenster öffnen. Mit einem Rechtsklick auf den Indikatoren können Sie diese aktualisieren, damit Ihre MT4 Trading Plattform den Indikator verwenden kann.
Wenn Sie den VWAP Indikator im NAvigationsfenster sehen, können Sie diesen Indikator in ein Chart Ihrer Wahl ziehen. Sie werden jetzt das Konfigurationsfenster sehen.
Im unten gezeigten Bild sehen Sie, wie das Konfigurationsfenster aussieht.
Konfiguration des MT4 VWAP Indikators
Wie Sie sehen sind die Einstellungen ziemlich einfach. Sie können nur den Zeitraum und den Shift einstellen. Es wird nicht empfohlen, den Shift zu verwenden, da der VWAP nicht so verwendet werden soll. Sie können natürlich mit den Einstellungen herumspielen und Sie so einstellen, wie Sie möchten.
Sobald der Indikator konfiguriert wurde, können Sie auf OK klicken und werden den VWAP so wie es unten angezeigt wird in Ihrem Chart sehen.
VWAP Indikator MT4
Sie sehen, dass der VWAP Indikator an sich so aussieht, wie ein gleitender Mittelwert. Mehr ist nicht dabei. Sie werden jedoch feststellen, dass dieser VWAP ein bisschen anders ist, weil der Preis immer nahe am VWAP gehandelt wird.
Immer wenn der Preis den VWAP übersteigt, sehen das Trader als Trading Signal. Wir können also sagen, dass der VWAP als Mean Reversion Tool funktioniert, da der Preis dazu neigt, sich immer wieder den VWAP Werten anzugleichen.
Wie wir jedoch vorhin in diesem Artikel angesprochen haben, ist der Indikator eher nutzlos in Märkten, in welchen man das Volumen nicht messen kann. Manche Trader behaupten dennoch, dass der VWAP ein gutes Mittel dafür ist, den tatsächlichen Preis im Markt zu verstehen.
Der VWAP wird im Idealfall für die Ausführung von Orders und für die Analyse verwendet. Es wird meistens mit Algorithmen verwendet, da diese schnell feststellen können, ob bei einem Preis ober- oder unterhalb des VWAP gehandelt wird, da man so Gewinne machen kann.
Der VWAP wird auch häufig in der Volume Distribution Analysis eingesetzt. Diese Methode ermöglicht eine zutreffende Repräsentation von Volume Distribution und kann die Algorithmen ergänzen. Da Trades mit einem hohen Volumen die Märkte bedeutend beeinflussen können, wird der VWAP oft dazu verwendet, um zu messen, ob es mehr Liquidität im MArkt gibt, damit man die großen Institutionellen Trader decken kann.
Beim Retail Forex Trading wird der VWAP natürlich einfach dafür verwendet, um dann zu verkaufen, wenn der Preis über dem VWAP ist, oder um zu kaufen, wenn der Preis unter dem VWAP liegt. Wenn Sie jedoch auf den oben gezeigten Chart schauen, werden Sie jedoch feststellen, dass sich der VWAP ständig ändert.
Aus diesem Grund kann es zu Verlusten führen, wenn Sie Trades nur abschließen, weil Sie ober- oder unterhalb des VWAPs liegen.
Kostenloser VWAP Indikator – Fazit
Der Volume Weighted Average Price Indikator ist ein Tool ausschließlich für Day Trader. Es wird auf Charts von einem Tag oder länger gar nicht angezeigt. Auch wenn es viel Entwicklung braucht, damit es effektiv eingesetzt werden kann, haben Trader einfache Methoden entwickelt, um mit dem kostenlosen VWAP Indikator zu handeln.
Der VWAP wird häufig verwendet, um Trade Fills zu messen. Weil Volumen ein wichtiger Aspekt ist, der Liquidität in die Märkte bringt, wird der VWAP verwendet, um diese Liquidität zu messen. Normalerweise gilt ein Order, wenn es oberhalb des VWAP ausgeführt wird als nicht optimal für lange Trades.
Ähnlich ist es, wenn Ihre Order unter dem VWAP durchgeführt wurde und Sie kurze Positionen handeln. Deshalb werden Sie anhand des VWAP einschätzen können, wie gut Ihre Trades sind.
Der Indikator ist auf keinen Fall ein heiliger Gral, das sollten sich Trader merken.
Alleine den VWAP Indikator zu verwenden wird Ihre Trading Ergebnisse nicht verbessern. Sie werden weiterhin Ihre vorhandenen Trading Systeme zusammen mit dem VWAP Indikator einsetzen.
Wenn Sie Interesse an der Entwicklung von automatischen Trading Strategien haben, werden Sie feststellen, dass der VWAP besonders nützlich ist, wenn es um die Festlegung von Einstiegs- und Zielpreise geht. VWAP wird häufig mit anderen Trading Methoden, wie die Orderbuch Analyse oder Volume Profile, zusammen verwendet.
Diese Methoden setzen fortgeschrittenes Wissen über die Mikrostrukturen im Markt und dem Zusammenwirken von Volumen und Preis voraus, um von solche Tools wie den Volume Weighted Average Price Indikator zu profitieren.
