Trading avec l'indicateur Index directionnel moyen (ADX)
Table Of Contents:
- Trading avec l'indicateur Index directionnel moyen (ADX)
- Quelle est la différence entre les indicateurs de tendance et les indicateurs de force de tendance?
- Comprendre le fonctionnement de l'indicateur Index directionnel moyen (ADX)
- Comment utiliser l'indicateur Index directionnel moyen (ADX) dans le négoce?
- Indicateur ADX - Conclusion
L' index directionnel moyen ou indicateur ADX en abrégé, comme son nom l'indique, est un index directionnel. En d’autres termes, l’ADX appartient à un groupe d’indicateurs indiquant l’orientation générale des marchés.
Ceci peut aussi être appelé indicateur de jauge de tendance. L'indicateur ADX n'est pas nouveau. Il existe depuis assez longtemps. L'indicateur a été développé par Welles Wilder. L'indicateur était principalement conçu pour trader avec les marchés boursiers. Il porte également d'autres noms tels que l'indice de mouvement directionnel ou le DMI.
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Quels que soient les noms ou les marchés pour lesquels l’indicateur ADX a été conçu, il peut s’appliquer non seulement aux marchés boursiers, mais également aux contrats à terme et au forex. Étant donné que les prix, quels que soient les marchés, ont tendance à se comporter de la même manière, l'ADX trouve son utilisation dans l'analyse technique.
Si vous souhaitez évaluer la force d'une tendance, l'indicateur ADX est l'indicateur de choix des traders. Basé sur des formules mathématiques, l’ADX mesure la force de la tendance. Les traders peuvent ensuite utiliser ces informations pour déterminer le moment opportun pour entrer dans la tendance.
Comme vous l'avez peut-être remarqué, l'indicateur d'index directionnel moyen est idéalement utilisé pour les suivis de tendance. En conséquence, l’ADX est le mieux adapté pour trader sur les tendances à long terme . Cependant, les traders swing à court terme peuvent également utiliser l'indice et le mettre à profit.
En règle générale, les traders peuvent évaluer la tendance de l'indice, puis passer à une période plus courte et effectuer des transactions en se basant sur les mouvements à court terme des tendances. Cela permet aux traders de choisir les points de retournement des tendances à court terme, tout en s'entraînant dans le sens des grandes tendances.
Quelle est la différence entre les indicateurs de tendance et les indicateurs de force de tendance?
Lorsque vous parlez d'indicateurs de tendance et d'indicateurs de force de tendance et que vous comparez les deux, les traders trouveront des différences distinctives. D'une part, un indicateur de tendance ne mesure que la tendance. En règle générale, les traders utilisent un indicateur, tel qu'une moyenne mobile, qui constitue la base de l'analyse des tendances.
Les règles générales dictent que lorsque le prix se négocie au-dessus de son prix moyen, les marchés sont considérés comme à la hausse. De même, lorsque le prix se négocie en dessous de son prix moyen, les marchés sont en tendance à la baisse.
Bien que ce soit un bon moyen de comprendre la tendance sous-jacente du marché, cela ne montre pas aux traders la force de la tendance. Il n'y a aucun moyen de différencier ou de prévoir si la tendance actuelle se poursuivra.
C'est ici qu'entre en jeu un indicateur de force de tendance. Comme son nom l'indique, un indicateur d'intensité de tendance, tel que l'indicateur d'index directionnel moyen (ADX), indique essentiellement l'intensité de la tendance.
Cela apporte des avantages distinctifs. D'une part, vous serez en mesure de déterminer quand la tendance est faible et quand elle est forte. L'action des prix sur les marchés a tendance à évoluer en zigzag. Cela signifie que les forces de la tendance peuvent augmenter et diminuer.
Une faiblesse de la force de la tendance ne signifie pas nécessairement que la tendance va changer. Il pourrait simplement prédire la direction dans le changement de tendance. Par conséquent, connaître la force de la tendance peut apporter des avantages distinctifs aux opérateurs s’ils souhaitent négocier dans le sens de la tendance.
Un autre avantage de l'indicateur de force de la tendance est qu'il indique quand les marchés évoluent. Mais ne vous y trompez pas en supposant que l'indicateur de force de la tendance peut prévoir les tendances des prix.
Comme avec la plupart des indicateurs techniques basés sur les prix, l'indicateur de force de la tendance est également un indicateur réactif. En d'autres termes, l'indicateur d'intensité de la tendance a tendance à réagir au prix plutôt que l'inverse.
Vous pourriez donc connaître un certain décalage. Néanmoins, l'indicateur de force de la tendance est un bon moyen d'identifier le moment où la tendance va se renforcer et s'affaiblir.
Le premier graphique ci-dessous montre une comparaison entre l'indicateur de moyenne directionnelle (ADX) et la moyenne mobile.
Tendance v / s Indicateur d'intensité de tendance
Vous pouvez voir que, si la moyenne mobile indique simplement si les marchés sont à la hausse ou à la baisse, l'indicateur ADX, par contre, peut refléter la hausse et la baisse de la vigueur des tendances.
Dans le graphique ci-dessus, vous pouvez voir que la hausse et la baisse des prix aller et retour de la moyenne mobile exponentielle sur 50 périodes coïncide avec la hausse et la baisse de la force de la tendance illustrée par l'indicateur ADX.
Par conséquent, de ce qui précède, il devrait être évident de cette différence principale entre un indicateur de tendance et l'indicateur d'intensité de tendance.
Comprendre le fonctionnement de l'indicateur Index directionnel moyen (ADX)
L'indicateur d'indice directionnel moyen (ADX), tel qu'il apparaît dans le graphique précédent, est un oscillateur. Il est affiché dans la partie inférieure du graphique. L'indicateur comprend trois lignes. Les trois lignes sont appelées:
1. La ligne ADX
2. DI +
3. DI-
Le DI + est généralement représenté en vert, tandis que le DI- est représenté en rouge. Ces deux lignes mesurent la hausse et la baisse de la tendance. Lorsque le DI + est au-dessus de la ligne DI-, cela indique que la tendance générale est à la hausse.
À l'inverse, lorsque l'indice DI- est supérieur à l'indice DI +, il indique que la tendance générale est à la baisse. Ainsi, en regardant les lignes DI + et DI, les traders peuvent comprendre à quoi ressemble la tendance.
Mais il ne suffit pas de voir quelle est la tendance. L'ADX est après un indicateur d'intensité de tendance. La force de la tendance est perçue par la ligne ADX elle-même. Lorsque cette ligne monte à l'extrême, en prenant une pente ascendante, cela suggère que la tendance sous-jacente est forte.
La tendance sous-jacente peut être positive (lorsque DI + est supérieure à DI-) ou la tendance sous-jacente peut être négative (lorsque DI- est supérieure à DI +). La tendance ou la dynamique commence à s'affaiblir, comme le reflète la pente descendante de la ligne ADX elle-même.
Un niveau général de 20 ou 25 est sélectionné en tant que niveau à mesurer lorsque l'élan augmente ou diminue. Par conséquent, idéalement, une forte tendance à la hausse est observée lorsque DI + est supérieur à DI- et que la ligne ADX est supérieure à 20 ou 25.
De même, une tendance baissière est dite forte lorsque le DI- est supérieur au DI + et que la ligne ADX est supérieure au niveau 20 ou 25.
Le graphique suivant sous ces exemples.
Points forts de la tendance ADX
Dans le graphique ci-dessus, vous pouvez voir les zones marquées par les lignes verticales. Chacune de ces colonnes décrit les différentes étapes des tendances. En partant de la gauche, les marchés connaissent une forte tendance à la baisse. Ceci est évident du fait que l'indicateur ADX a montré un niveau élevé alors que le DI- était supérieur aux indicateurs DI +.
Suite à cette forte tendance à la baisse, vous pouvez voir que la ligne ADX se négocie autour de la région. Cette zone marque la période plate où les prix s'échangeaient à plat. Après cette période, la tendance commence à nouveau à augmenter.
Dans la tendance à la hausse qui a suivi, l’indicateur ADX a commencé à dépasser le niveau 20 ou 25. Cela indique que la tendance à la hausse (où DI + est supérieur à DI-) était forte. Cette phase et la phase initiale sont considérées comme les zones les plus fortes lorsque les deux marchés étaient en hausse et en baisse.
Le calcul de l'indicateur ADX est assez simple, comparant à la manière dont la force de la tendance est représentée visuellement.
L'ID + est calculé comme le maximum actuel moins le précédent précédent. Lorsqu'il est supérieur au minimum précédent moins le minimum actuel, le DI + se déplace plus haut. Lorsque la valeur est négative, un zéro est attribué.
Le DI- est calculé comme le minimum actuel moins le précédent précédent. Lorsque cette valeur est supérieure au maximum précédent moins au maximum actuel, l'indice DI augmente. Un résultat négatif se voit attribuer un zéro.
Ainsi, en comparant les hauts et les bas et en les comparant aux valeurs précédentes, les valeurs DI- et DI + sont attribuées. Ces deux valeurs sont ensuite combinées avec un facteur de lissage pour obtenir la ligne ADX elle-même.
Il est intéressant de noter que la ligne ADX elle-même tire également parti de la plage vraie moyenne. La fourchette vraie moyenne ou l'indicateur ATR est en soi un autre indicateur similaire qui montre la fourchette moyenne des prix.
L'ATR mesure essentiellement la fourchette et illustre ainsi la volatilité du prix du titre.
Le paramètre par défaut de l'indicateur ADX est défini sur 14 périodes lorsqu'il est utilisé sur un graphique journalier. Si vous souhaitez utiliser l'indicateur ADX sur des périodes plus courtes, vous pouvez ajuster les paramètres. Comme pour tout indicateur, utiliser une valeur inférieure peut rendre l'indicateur plus sensible, tandis qu'une valeur supérieure ou supérieure peut le rendre très en retard.
Comme il n’existe pas deux marchés présentant les mêmes caractéristiques, les traders doivent ajuster avec soin les paramètres de l’indicateur ADX. En règle générale, une valeur de 7 ou 14 est utilisée en fonction du laps de temps que vous utilisez.
Comment utiliser l'indicateur Index directionnel moyen (ADX) dans le négoce?
Comme nous l'avons mentionné précédemment dans l'article, l'ADX est essentiellement un indicateur de force de la tendance. Cela montre la direction des marchés. Par conséquent, il est judicieux d'utiliser l'indicateur comme moyen de déterminer la tendance et la force.
Vous verrez que l’ADX élimine la nécessité d’utiliser l’indicateur de moyenne mobile comme indicateur de tendance. Cependant, vous pouvez toujours l'utiliser à des fins commerciales. Comme les prix tendent à fluctuer entre la moyenne mobile et la moyenne mobile, vous pouvez vous attendre à une certaine réaction lorsque cela se produit.
L' ADX est idéalement utilisé pour choisir des points de retournement de prix. Par conséquent, il peut être combiné avec des indicateurs de moment tels que l’indicateur Stochastics. La différence ici est que l’indicateur Stochastics peut décrire les conditions de surachat et de survente sur le marché.
Mais une question qu’elle n’aborde pas est de savoir si les conditions de surachat ou de survente conduiront à une accélération. En d'autres termes, il est impossible de dire si les points de retournement du prix conduiront à un mouvement durable.
C’est là que l’indicateur ADX peut aider. Le graphique suivant montre une moyenne mobile, l'indicateur ADX et l'indicateur Stochastics sur le graphique. L'indicateur de moyenne mobile est utilisé comme déclencheur pour les transactions.
L’indicateur Stochastics permet de savoir quand la dynamique du marché est en baisse et de déterminer si les marchés sont sur-achetés ou sur-vendus.
Enfin, l’indicateur ADX nous dira quand la tendance est la plus forte.
La stratégie de trading ADX
La zone marquée par la case rectangulaire indique les conditions idéales. Ici, on voit que les marchés ont plongé un peu. Cela a été reflété par l’indicateur Stochastics montrant des conditions quelque peu survendues.
Suite à cela, nous voyons l'oscillateur stochastique s'inverser par rapport aux conditions de survente. Cela nous indique que la direction change. Nous savons que la tendance générale est à la hausse en comparant les prix à la moyenne mobile.
Enfin, nous regardons l'indicateur Index directionnel moyen (ADX). Vous pouvez voir que la ligne ADX est supérieure à 20, ce qui suggère que la tendance à la hausse est forte. Par conséquent, nous pouvons placer une longue entrée sur le pivot haut avant la petite correction.
Les stops sont placés au plus bas et bien sûr, la cible est placée dans le gap ouvert qui s’est formé il ya quelques mois. Dans le cas ci-dessus, vous pouvez voir que l'indicateur ADX était capable de signaler quand entrer dans la tendance.
Le commerce atteint rapidement la cible avant de reculer. Vous pouvez utiliser la même approche lorsque les marchés sont également à la baisse. Commencez simplement par regarder le prix et comparez-le à la moyenne mobile.
Si le prix est inférieur à la moyenne mobile, les marchés sont à la baisse. Bien entendu, vous devez également consulter ADX à ce stade pour valider que le DI- est supérieur au DI +. Ensuite, observez l’oscillateur Stochastics pour signaler une condition de surachat. Cela peut généralement se produire lorsque le prix affiche une correction à la tendance baissière.
Une fois que la condition de niveau de surachat est identifiée, vous attendez que les stochastiques quittent la condition de surachat. Validez cette vue en recherchant l'indicateur ADX au-dessus de 20 (idéalement, il devrait commencer à augmenter). Ensuite, vous pourrez utiliser vos compétences en analyse technique et définir les niveaux d’entrée et cible et d’arrêter les pertes.
L'indicateur ADX est également un bon indicateur qui peut vous dire quand rester en dehors des marchés. Habituellement, au cours de cette période de consolidation latérale, vous pouvez vous attendre à ce que la ligne ADX flotte près du niveau 20.
Indicateur ADX représentant le marché latéral
Dans le graphique ci-dessus, nous avons un exemple actuel du marché de l'or. Vous pouvez voir à quel point les prix ont été très instables. Cela est évident du fait que la ligne ADX a été quelque peu plate, se négociant près du niveau 20.
Sur cette seule base, vous devriez pouvoir dire que les marchés sont en réalité à plat. Si vous regardez l'oscillateur stochastique, vous verrez qu'il continue à se déplacer dans les conditions de surachat et de survente. Mais cela ne vous dit pas si la tendance est forte ou non.
Indicateur ADX - Conclusion
En conclusion, l'index directionnel moyen ou l'indicateur ADX est un indicateur très simple mais puissant que vous pouvez utiliser. Cela vous indiquera la force de la tendance et vous aidera à éviter les échanges lorsque les marchés évoluent dans une marge latérale.
Étant donné que l’ADX est un indicateur de force de la tendance, il est le mieux adapté pour trader les tendances à long terme. Parmi les indicateurs pouvant compléter l’utilisation de l’indicateur ADX figurent les bandes de Bollinger, les canaux Donchian, les canaux Keltner, etc.
Il est recommandé d’utiliser l’indicateur d’index directionnel moyen (ADX) avec d’autres indicateurs techniques. Mais ne commettez pas l'erreur d'utiliser des indicateurs redondants qui décrivent les mêmes informations.
Pour les traders tendance, il est essentiel de bien négocier le commerce. Le timing est un facteur important et c’est là que l’indicateur ADX peut être utilisé à bon escient. Vous pouvez également utiliser l'indicateur ADX avec l'analyse technique basée sur l'action des prix.
Par exemple, vous pouvez valider les modèles de chandelier par rapport à un niveau clé de support ou de résistance. Regardez ensuite l’indicateur ADX pour valider la tendance et la force potentielle. Cela peut conduire à une meilleure gestion des échanges et vous pourrez couvrir vos risques assez rapidement dans un échange.
L'indicateur ADX peut être appliqué à n'importe quel marché, mais il est recommandé de sélectionner des marchés sur lesquels les tendances sont maintenues pendant une période prolongée. L'indicateur ADX peut également être appliqué à tout moment de votre choix, ce qui en fait un indicateur de trading technique polyvalent que vous pouvez utiliser.
