Obchodování s indikátorem průměrného směrového indexu ( ADX )

Průměrný směrový index nebo indikátor ADX zkrátka, jak název napovídá, je směrový index. Jinými slovy, ADX patří do skupiny ukazatelů, které ukazují obecný směr trhů.

To lze také nazvat ukazatelem trendového měření. Indikátor ADX není něco nového. Už nějakou dobu existuje. Indikátor vyvinul Welles Wilder. Indikátor byl primárně určen k obchodování s akciovými trhy. Jde také o další názvy, jako je směrový pohybový index nebo DMI.

FREE ADX Indicator

Download the FREE  ADX Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

 

Bez ohledu na různá jména nebo trhy, pro které byl indikátor ADX navržen, lze jej uplatnit nejen na akciových trzích, ale i na futures a forex. Protože ceny, bez ohledu na trhy, mají tendenci se chovat stejně, ADX najde uplatnění v technické analýze.

Pokud se snažíte odhadnout sílu trendu, pak je ukazatel ADX indikátorem volby pro obchodníky. Na základě matematických vzorců ADX měří sílu trendu. Obchodníci pak mohou tyto informace použít, aby zjistili, kdy je vhodná doba pro vstup do trendu.

Jak jste si možná všimli, průměrný ukazatel směrového indexu se ideálně používá pro následující trendy. Výsledkem je, že ADX je nejvhodnější pro obchod na dlouhodobých trendech . Obchodníci s krátkodobým swingem však mohou index používat a používat.

Typicky mohou obchodníci měřit trend indexu a pak přecházet na menší časový rámec a obchod založený na krátkodobých pohybech trendů. To umožňuje obchodníkům vybrat si body obratu v krátkodobých trendech a zároveň trénovat ve směru větších trendů.

Jaký je rozdíl mezi ukazateli trendu a indikátory síly trendu?

Když hovoříme o ukazatelích trendů a ukazatelích trendu síly a porovnáváme oba, obchodníci najdou určité výrazné rozdíly. U jednoho trendový ukazatel pouze měří tento trend. Obchodníci obvykle používají indikátor, jako je klouzavý průměr, který tvoří základ analýzy trendů.

Obecná pravidla diktují, že když se cena obchoduje nad svou průměrnou cenou, trhy jsou údajně v uptrendu. Podobně, když se cena obchoduje pod svou průměrnou cenou, trhy jsou údajně v poklesu.

I když je to dobrý způsob, jak pochopit, co je základním trendem na trhu, neprokazuje obchodníkům sílu tohoto trendu. Pokud současný trend bude pokračovat, neexistuje způsob, jak odlišit nebo předpovídat.

To je místo, kde přichází do hry indikátor trendu. Jak název napovídá, indikátor trendu síly, jako je ukazatel průměrného směrového indexu ( ADX ), vám v podstatě ukazuje sílu tohoto trendu.
To s sebou přináší některé výrazné výhody. Za prvé, budete schopni zjistit, kdy je trend slabý a kdy je silný. Cenová akce napříč trhy má tendenci se pohybovat klikatým způsobem. To znamená, že silné stránky trendu mohou vzrůst a klesat.

Slabost v síle trendu nemusí nutně znamenat, že se tento trend změní. To by mohlo jednoduše předpovídat směr změny trendu. Znát sílu trendu proto může přinést obchodníkovi určité výrazné výhody, pokud chtějí obchodovat ve směru trendu.

Další výhodou ukazatele síly trendu je, že ukazuje, kdy se trhy pohybují. Nenechte se však mýlit za předpokladu, že indikátor síly trendu může předpovídat vývoj cen.

Stejně jako u většiny technických indikátorů postavených na ceně je indikátor trendu také reaktivním indikátorem. Jinými slovy, ukazatel trendu tendence reaguje spíše na cenu než na druhou stranu.

Mohli byste tedy zažít nějaké zpoždění. Indikátor síly trendu je však dobrým způsobem, jak zjistit, kdy bude trend posilovat a oslabovat.

První níže uvedený graf ukazuje porovnání mezi klouzavým průměrem a ukazatelem průměrného směrového indexu ( ADX ).


Indikátor Trend v / s Trend Strength

Vidíte, že zatímco klouzavý průměr pouze zobrazuje, zda jsou trhy v uptrendu nebo v sestupném trendu, ukazatel ADX na druhé straně může odrážet růst a pokles síly trendů.

Ve výše uvedeném grafu vidíte, že růst a pokles cen do az 50-ti exponenciálního klouzavého průměru se shoduje s růstem a poklesem trendu trendu, jak ukazuje indikátor ADX .

Z výše uvedeného by proto mělo být zřejmé, že tento primární rozdíl mezi ukazatelem trendu a indikátorem trendové síly.

Pochopení toho, jak funguje indikátor průměrného směrového indexu ( ADX )

Indikátor průměrného směrového indexu ( ADX ), jak je vidět v předchozím grafu, je oscilátor. Zobrazí se v dolní části grafu. Indikátor se skládá ze tří řádků. Tyto tři řádky jsou známé jako:
1. Řádek ADX
2. DI +
3. DI-

DI + je obvykle znázorněn zelenou barvou, zatímco DI- je znázorněna červenou barvou. Tyto dvě linie měří vzestup a pokles trendu. Když je DI + nad DI-line, znamená to, že obecný trend je vzhůru.

Naopak, když je DI- nad DI +, ukazuje, že obecný trend je směrem dolů. Při pohledu na DI + a DI-linky tak mohou obchodníci pochopit, jaký je trend.

Ale nepomůže to jen vidět, jaký je trend. ADX je za indikátorem trendové síly. Síla tohoto trendu je viditelná samotnou řadou ADX . Když se tato linie zvedne do krajní polohy a posouvá se směrem vzhůru, naznačuje, že základní trend je silný.

Základní trend může být pozitivní (když je DI + větší než DI-) nebo základní trend může být negativní (když DI- je větší než DI +). Trend nebo hybnost začíná oslabovat, což se odráží ve klesajícím sklonu samotné linie ADX .

Obecná úroveň 20 nebo 25 je vybrána jako úroveň pro měření, kdy hybnost stoupá nebo klesá. Proto je v ideálním případě pozorován silný vzestup, když je DI + větší než DI- a linie ADX je vyšší než 20 nebo 25 úrovní.

Podobně, downtrend je řekl, aby byl silný, když DI- je větší než DI + a ADX linka je nad 20 nebo 25 úrovní.

Následující graf pod těmito příklady.


Silné stránky trendu ADX

Ve výše uvedeném grafu vidíte oblasti označené svislými čarami. Každý z těchto sloupců zobrazuje různé etapy vývoje. Počínaje zleva, trhy jsou v silném poklesu. To je zřejmé ze skutečnosti, že ukazatel ADX vykazoval vysokou úroveň, zatímco DI- byl větší než ukazatele DI +.

Po tomto silném poklesu můžete vidět, že linka ADX se obchodovala po celém regionu. Tato oblast představuje rovné období, kdy se ceny obchodovaly rovně. Po tomto období se trend opět začíná zvyšovat.

V následujícím vzestupném trendu se ukazatel ADX začal zvyšovat nad 20 nebo 25 úrovní. To ukazuje, že vzestupný trend (kde DI + je větší než DI-) byl silný. Tato fáze a počáteční fáze jsou považovány za nejsilnější oblasti, kdy oba trhy rostly a klesaly.

Výpočet indikátoru ADX je poměrně jednoduchý ve srovnání se způsobem, jakým je vizuálně znázorněna síla trendu.

DI + se vypočítá jako aktuální vysoká minus předchozí vysoká. Pokud je tato hodnota větší než předchozí nízká hodnota mínus aktuální nízká hodnota, posune se DI + nahoru. Je-li hodnota záporná, je přiřazena nula.

Hodnota DI- se vypočítá jako aktuální nízká hodnota mínus předchozí nízká hodnota. Je-li tato hodnota větší než předchozí hodnota minus aktuální vysoká hodnota, index DI se posune o vyšší hodnotu. Negativní výsledek je přiřazen nule.

Porovnáním výšek a minim a porovnáním s předchozími hodnotami jsou přiřazeny hodnoty DI- a DI +. Obě tyto hodnoty jsou pak kombinovány spolu s vyhlazovacím faktorem pro odvození samotné linie ADX .

Je zajímavé poznamenat, že samotná řada ADX čerpá také z průměrného skutečného rozsahu. Průměrný skutečný rozsah nebo ukazatel ATR je dalším podobným ukazatelem, který ukazuje průměrný rozsah cen.

ATR v podstatě měří rozsah a zobrazuje tak, jak volatilní je cena cenného papíru.

Výchozí nastavení pro indikátor ADX je nastaveno na 14 období při použití v denním grafu. Pokud chcete použít indikátor ADX v menších časových rámcích, můžete nastavení upravit. Stejně jako u jiných indikátorů může i použití menší hodnoty vést k tomu, že se indikátor otočí citlivěji, zatímco při použití vyšší nebo větší hodnoty může být jeho hodnota velmi nízká.

Protože žádné dva trhy nemají stejné vlastnosti, obchodníci musí pečlivě upravit nastavení indikátoru ADX . Obvykle se použije hodnota 7 nebo 14 v závislosti na časovém rámci, který používáte.

použít ukazatel průměrného směrového indexu ( ADX ) v obchodování?

Jak jsme se zmínili dříve v článku, ADX je v podstatě indikátor síly trendu. To ukazuje směr trhů. Proto má smysl použít indikátor jako způsob, jak zjistit trend a sílu.

Uvidíte, že ADX eliminuje potřebu používat indikátor pohyblivého průměru jako indikátor trendu. Nicméně, můžete stále používat pro obchodní účely. Protože ceny mají tendenci přitahovat se k klouzavému průměru a od něj, můžete očekávat nějakou reakci, když se to stane.

ADX se ideálně používá pro výběr bodů obratu v ceně. Lze jej tedy kombinovat s ukazateli hybnosti, jako je ukazatel stochastics . Rozdíl zde spočívá v tom, že ukazatel stochastics může zobrazovat překoupené a přeprodané podmínky na trhu.

Ale jedna otázka, kterou neřeší, je to, zda podmínky překoupené nebo přeprodané povedou k nárůstu hybnosti. Jinými slovy, není řečeno, zda obraty v ceně povedou k trvalému pohybu.

Zde může pomoci indikátor ADX . Následující graf ukazuje pohyblivý průměr, ukazatel ADX a ukazatel stochastics na grafu. Indikátor klouzavého průměru se používá jako spouštěč pro obchody.

Ukazatel stochastics se používá k tomu, aby zjistil, kdy klesá tržní hybnost a zda jsou trhy v podmínkách nákupu nebo přeprodání.

A konečně, ukazatel ADX nám řekne, kdy je trend nejsilnější.


Obchodní strategie ADX

Oblast označená pravoúhlým rámečkem ukazuje ideální podmínky. Zde vidíme, že se trhy poněkud ponořily. To se projevilo indikátorem stochastics , který ukazuje poněkud předražené podmínky.

Následně vidíme, že Stochasticsův oscilátor se převrací z předprodaných podmínek. To nám říká, že směr se mění. Víme, že celkový trend stoupá srovnáním ceny s klouzavým průměrem.

Nakonec se podíváme na ukazatel průměrného směrového indexu ( ADX ). Můžete vidět, že linka ADX je nad 20, což naznačuje, že uptrend je silný. Proto můžeme před malou korekcí umístit na pivot vysoký vstup.

Zarážky jsou umístěny na nízké a samozřejmě cíl je umístěn na otevřené mezeře, která byla vytvořena před několika měsíci. Ve výše uvedeném případě můžete vidět, že indikátor ADX byl při signalizaci, kdy vstoupit do trendu, zběhlý.

Obchod rychle dosáhne cíle, než se vrátí zpět. Stejný přístup můžete použít i v případě, kdy jsou trhy v odstávce. Jednoduše začněte pohledem na cenu a porovnáváním s klouzavým průměrem.

Pokud je cena pod svým klouzavým průměrem, pak jsou trhy v poklesu. Samozřejmě byste se měli také podívat na ADX v tomto bodě, abyste ověřili, že DI- je nad DI +. Dále sledujte Stochasticsův oscilátor, který signalizuje stav překoupenosti. K tomu obvykle dochází, když cena zaúčtuje opravu downtrendu.

Jakmile je zjištěna podmínka překoupené úrovně, pak počkejte, až se stochastics vymaní z podmínky překoupené. Ověřte tento názor hledáním ukazatele ADX , který by se zvýšil nad 20 (ideálně by měl začít svažit výš). Poté můžete využít své technické dovednosti a nastavit vstupní a cílové úrovně a úrovně zastavení.

Indikátor ADX je také dobrým indikátorem, který vám může říci, kdy zůstat mimo trhy. Obvykle během tohoto období konsolidace můžete očekávat, že se linie ADX bude pohybovat blízko úrovně 20.


Indikátor ADX zobrazující boční trh

Ve výše uvedeném grafu máme současný příklad trhu se zlatem. Můžete vidět, jak byly ceny velmi trhané. To je zřejmé ze skutečnosti, že linka ADX byla poněkud plochá, obchodovala se blízko úrovně 20.

Na tomto základě byste měli být schopni říci, že trhy jsou ve skutečnosti ploché. Když se na druhou stranu podíváte na oscilátor stochastics , uvidíte, že se oscilátor stále pohybuje kolem předražených a přeprodaných podmínek. Ale neřekne vám, zda je trend silný nebo ne.

ADX Indicator - Závěr

Závěrem lze říci, že průměrný směrový index nebo indikátor ADX je velmi jednoduchý, ale výkonný ukazatel, který můžete použít. To vám řekne sílu trendu a pomůže vám vyhnout se obchodování, když se trhy pohybují v bočním rozsahu.

Vzhledem k tomu, že ADX je indikátorem trendové síly, je nejvhodnější obchodovat s dlouhodobými trendy. Některé indikátory, které mohou doplnit použití indikátoru ADX , zahrnují Bollingerovy kapely, Donchianovy kanály, Keltnerovy kanály a tak dále.

Doporučuje se použít ukazatel průměrného směrového indexu ( ADX ) vedle dalších technických ukazatelů. Ale neudělejte chybu, když používáte nadbytečné indikátory, které zobrazují stejné informace.

Pro trendové obchodníky je nezbytné získat právo na obchod. Načasování je důležitým faktorem, a to je místo, kde lze ADX indikátor dobře využít. Můžete také použít indikátor ADX s technickou analýzou založenou na cenových akcích.

Můžete například ověřit vzory svícnů ve vztahu k úrovni podpory klíče nebo odporu. Pak se podívejte na indikátor ADX a ověřte trend a potenciální sílu. To může vést k lepšímu řízení obchodu a budete moci rychle pokrýt svá rizika do obchodu.

Indikátor ADX lze aplikovat na všechny trhy, ale doporučuje se, abyste si vybrali trhy, na kterých se dlouhodobě udržují trendy. Indikátor ADX může být také použit v libovolném časovém rámci dle Vašeho výběru, což z něj činí všestranný technický obchodní indikátor, který můžete použít.

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!