Teoría de la caja de Darvas explicada

La teoría de la caja de Darvas es un enfoque único para el comercio de los mercados. Es una de las estrategias de negociación más utilizadas en los mercados de valores hoy en día e incluye tanto a los comerciantes de día como a los de swing.

El nombre, caja de Darvas proviene del hecho de que fue desarrollado por un comerciante y un inversor, Nicolas Darvas . Quizás te preguntes por qué la gente usa la caja de Darvas. Bueno, esto se debe al hecho de que Nicholas Darvas logró ganar una fortuna, negociando con su propio método diseñado para analizar los mercados.

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Nicholas Darvas saltó a la fama después de que escribió su libro, Cómo gané $ 2,000,000 en el mercado de valores. " En el libro, Darvas describió cómo pudo ganar tanto dinero al usar su método comercial de usar cajas.

A partir de aquí, este estilo de negociación se conoció como el método Darvas Box .

El método de negociación de Darvas Box es una combinación de análisis técnico y análisis fundamental. En su viaje para hacer sus dos millones, Darvas combinó cuidadosamente los dos principales campos de estudio cuando se trata de los mercados financieros.

Darvas se enfocó principalmente en usar el volumen junto con el precio para evaluar la seguridad y para realizar operaciones potencialmente rentables. Para ponerlo en términos simples, Darvas utiliza el máximo de 52 semanas y el volumen, en lugar del precio.

Si cambia a CNBC o Bloomberg, encontrará personas que hablan de acciones que alcanzaron máximos o mínimos de 52 semanas. Pero Darvas se enfocó en el volumen, alcanzando un máximo de 52 semanas o un mínimo. Esto hace que el método de comerciar con cajas de Darvas sea único.

Darvas Box Theory

La teoría de la caja de Darvas aplicada al gráfico de acciones de Starbucks (SBUX)

Como puedes imaginar, Darvas se concentró en el volumen en un esfuerzo por medir el impulso del precio de las acciones. Esta fue una de las razones por las que pudo ganar dinero tan rápido. Muchos inversionistas a menudo terminan teniendo acciones que dan rendimientos escasos pero toman mucho tiempo. Con Darvas, fue todo lo contrario. Su método se centró en las acciones con un impulso que tienden a dar mayores rendimientos en un corto período de tiempo.

Pero hay riesgos, por supuesto, con este estilo de comercio. Las acciones de momentum pueden darle ganancias muy rápidamente, pero también pueden borrar sus ganancias con la misma rapidez. Pero Darvas fue capaz de manejar su riesgo mediante el análisis técnico.

Puede ver la fuerte conexión entre el análisis fundamental y el análisis técnico y cómo, cuando utiliza estos dos campos de estudio, puede crear una estrategia comercial sólida.

¿Quien es Nicolas Darvas?

La historia de Nicolas Darvas es una de inspiración y una historia de éxito por muchas razones. Lo que hace que Nicolas Darvas y su estrategia comercial sean tan ampliamente aceptadas es el hecho de que casi cualquier persona puede relacionarse con él.

En su libro, Darvas revela cómo no tenía conocimiento previo sobre los mercados. Su credibilidad se construyó después de que fue entrevistado por la revista Time, donde dijo que el dinero que ganó en los mercados de valores llegó a pesar de su falta de conocimiento sobre los mercados o información privilegiada. De hecho, Darvas no tenía ninguna conexión con Wall Street.

Esto es lo que hace que la historia de Darvas se destaque. Nicolas también administra su propio sitio web, www.darvas.com , donde describe en detalle sobre su trabajo y también le da un vistazo a sus antecedentes.

Según fuentes directamente de su sitio web, Darvas era un bailarín profesional. Afirma que viajó por todo el mundo con su media hermana y que fundaron su compañía de danza en la década de 1950. Durante el tiempo, la obsesión de Darvas con los mercados comenzó a crecer. Le divertía y fascinaba cómo funcionaban los mercados y la dinámica interna de lo que movía los precios.

Como resultado, Darvas comenzó a enseñarse a sí mismo cómo comerciar. Comenzó leyendo varios libros durante un período de tiempo. Después de esto, adquirió bastante conocimiento y también comenzó a desarrollar algunas ideas comerciales. Darvas comenzó inicialmente invirtiendo en unas pocas acciones cuyos precios habían aumentado.

En horas extras, continuó trabajando en su estrategia comercial hasta que dominó el arte del uso de cajas. En ese momento, lo llamó sistema The Box , que todos conocemos hoy como cajas Darvas.

Una de las cosas que se destacó del éxito de Darvas fue que pudo obtener una ganancia masiva en un momento en que el comercio electrónico aún era incipiente. En su época, Darvas no tenía acceso a herramientas de gráficos automatizadas ni a técnicas avanzadas a las que nos hemos acostumbrado en la actualidad.

Darvas comenzó su incursión en los mercados invirtiendo $ 3,000 en acciones. En 18 meses, Darvas logró convertir esto en una ganancia de $ 2,450,000.00. En la actualidad, esto representa un poco menos de tres millones en ganancias.

Pero, por supuesto, muchos solo hablan de las ganancias que Darvas obtuvo. De hecho, en algún momento de su viaje comercial, Darvas perdió $ 100,000 en cuestión de un mes. Obviamente fue devastado por esta gran pérdida. Darvas se tomó un breve descanso para recuperarse de sus pérdidas y regresó a los mercados mejor preparados.

En el transcurso de su viaje, Darvas perfeccionó constantemente su teoría de la caja.

No es de extrañar entonces que los comerciantes acudan al método de comercio de la teoría de la caja de Darvas con la esperanza de que ellos también puedan obtener un beneficio. Entonces, echemos un vistazo a la teoría de la caja de Darvas.

¿Qué es la teoría de la caja de Darvas?

La teoría de la caja de Darvas es básicamente un sistema de seguimiento de tendencias. Pero a diferencia de la mayoría de las otras estrategias que siguen la tendencia, la teoría de Darvas Box no predice ni anticipa un movimiento del mercado. Por el contrario, solo reacciona a las tendencias del mercado.

Hay una diferencia significativa entre estos dos enfoques. Cuando utiliza un sistema de trading que está anticipando un movimiento en el mercado, es probable que esté equivocado o correcto. Pero no puedes estar en lo correcto todo el tiempo. Como ustedes saben, los mercados son irracionales. Por lo tanto, hay ocasiones en las que tienes razón en el dinero, pero hay veces en que los mercados demuestran que estás equivocado.

El uso de un método de negociación reactivo significa que usted, como comerciante, reacciona a la acción del precio. Básicamente, usted permite que el precio haga lo que quiera y luego, según el precio que haga, usted opera en consecuencia.

La forma en que funciona la teoría de la caja de Darvas es comenzar observando las acciones que tienen un enorme volumen de operaciones. Darvas luego analizó estas acciones y luego las compró cuando alcanzaron un máximo de 52 semanas.

La caja que dibujó Darvas era una caja. El extremo superior de la caja era el techo, que representa el máximo de 52 semanas. Cuando los precios no lograron romper el máximo de 52 semanas después de tres sesiones de negociación, se convirtió en la parte superior de la caja.

Cuando el precio se retiró del máximo de 52 semanas, los mínimos resultantes se convirtieron en el piso de la caja. Así, se dibuja la caja de Darvas. Después de esto (lo que significa que después de trazar el cuadro de Darvas), Nicolas Darvas compró cuando el precio retrocedió hasta el máximo de 52 semanas y luego se rompió por encima.

Alternativamente, se quedaría corto cuando la acción cayera desde el extremo inferior de la caja, ya que indica que el precio no logró romper el máximo de 52 semanas y en su lugar cayó por el suelo. Las acciones, cuando alcanzan máximos de 52 semanas, a menudo vienen respaldadas por un gran volumen e impulso. Por lo tanto, Darvas pudo explotar el impulso a su favor y logró convertir sus $ 3000 en millones.

Reglas de la teoría de la caja de Darvas

Las reglas del comercio con la teoría de la caja de Darvas son muy simples, como se describe a continuación.

  • Busque acciones o valores que alcancen un nuevo máximo de 52 semanas.
  • Luego filtre estas acciones o valores que se han retirado del máximo de 52 semanas durante tres días consecutivos
  • El nuevo máximo de 52 semanas es la parte superior de la caja . La ruptura antes de alcanzar el máximo de 52 semanas es la baja
  • Una vez que se forma el mínimo, el precio no debe romper ese mínimo durante al menos tres días
  • Compre el desglose de la caja, es decir: el stock rompe su máximo de 52 semanas recientemente formado
  • Vende si la ruptura está en la parte inferior de la caja

La caja de Darvas básicamente actúa como su plan comercial y usted compra o vende automáticamente. Para hacer esto, Darvas recomienda usar órdenes de límite automáticas. Por ejemplo, colocaría una orden de límite de compra unos puntos por encima del desglose de la caja. También se recomienda establecer una orden de venta para limitar sus pérdidas si cae por debajo de un cierto umbral en la casilla.

Por lo tanto, cuando establece las órdenes de compra y venta automáticas, ya está definiendo su riesgo. Para los niveles objetivo, el cuadro Darvas toma una posición abierta. Lo que significa que cuando hay una ruptura en el cuadro de Darvas, simplemente continúe analizando el stock (el precio y el volumen).

Esto daría como resultado que trazara otro cuadro Darvas (encima del anterior) y continuara analizando la posición y estableciendo las paradas automáticas y las órdenes de límite. De esta manera, usted puede construir sus posiciones mientras aprovecha el impulso.

A continuación se muestra un ejemplo de otro gráfico de cotizaciones que utiliza el cuadro Darvas. El siguiente ejemplo de cuadro de Darvas se basa en las reglas de que una acción alcanza un máximo de 52 semanas y luego retrocede en al menos tres operaciones. También consideramos el factor de volumen también.

Teoría de la caja de Darvas con reglas de trading.

Notará que la caja de Darvas no anticipa el cambio de precio sino que le permite reaccionar solo al cambio de precio. Cuando el impulso sea fuerte, los mercados le permitirán beneficiarse de ellos mientras continúa dibujando las cajas de Darvas.

Cuando el ímpetu se debilita, puede esperar que el precio se revierta y, por lo tanto, sería detenido, pero con una ganancia en su mano.

De acuerdo con los filtros que usa para escanear las acciones que califican para la teoría de la caja de Darvas, puede administrar múltiples operaciones a la vez. Sin embargo, no te involucres demasiado en la creación de nuevas posiciones.

Uno de los principales factores que determina la rentabilidad del método de negociación de Darvas es continuar acumulando el impulso de las acciones que ya está negociando. Esto le permite la oportunidad de administrar mejor su riesgo mientras obtiene ganancias en el impulso de la acción.

Construyendo la caja de Darvas.

El primer paso en la construcción de la caja de Darvas es escanear los mercados en busca de acciones que hayan alcanzado un máximo de 52 semanas. Puede utilizar varias herramientas de escaneo de stocks, como Finviz, por ejemplo, para encontrar dichos stocks.

También debe prestar atención al volumen de las existencias también. A continuación se muestra un ejemplo del evaluador de acciones basado en las reglas de Darvas de alto volumen y acciones en máximos de 52 semanas.

Darvas Box Theory Stock Scanner

Con base en el escáner anterior, podemos ver que hay alrededor de nueve acciones que califican para construir la caja de Darvas. El escáner anterior toma en cuenta las existencias que alcanzaron un máximo de 52 semanas y retrocedieron un 3%, el nivel mínimo de calidad para una caja de Darvas.

Puede usar su propia plataforma de gráficos para ver cómo se han comportado estas acciones después de alcanzar el máximo de 52 semanas. A continuación se muestra un ejemplo de Cisco Systems (CSCO), donde el precio alcanzó un máximo de 52 semanas y se ha retirado durante 2 días hasta el momento, al momento de escribir este artículo.

Ejemplo de Cisco Systems (CSCO) utilizando la teoría de la caja de Darvas de máximos de 52 semanas

El ejemplo anterior es solo para mostrar como una ilustración de cómo debe combinar los conceptos fundamentales y técnicos que se utilizan en el cuadro de Darvas. En cierto modo, el cuadro de Darvas muestra la tendencia y también el impulso.

Como se discutió al principio de este artículo, el método de comercio de Darvas es una combinación de tendencias que siguen y reaccionan al precio en lugar de predecir la acción del precio. Pero al mismo tiempo, hay un equilibrio por ser demasiado reactivo al precio significará que se perderá una parte importante de la ruptura liderada por el impulso.

Fundamentos de la elección de stocks para la teoría de la caja de Darvax.

En su experiencia, Darvas también afinó las acciones que negociaría. De hecho, Darvas sigue el principio de comprar caro, vender más caro.

Por lo tanto, como filtro, Darvas solo elige acciones con un precio mínimo de $ 30 o más. Una de las cosas mencionadas es que Darvas no escogió acciones baratas o que eran muy volátiles. Una forma de interpretar esto es estableciendo un límite en la capitalización de mercado de las acciones.

En este aspecto, los operadores deben elegir las acciones que tienen un capitalización grande, como mínimo, y las que tienen un precio entre $ 50 - $ 30. A mediados de la década de 1950, Darvas tenía una preferencia por las acciones tecnológicas.

Se sabe que las acciones tecnológicas están lideradas por el impulso y son excelentes elecciones ya que pueden ofrecerle grandes ganancias. Por lo tanto, podría utilizar el mismo enfoque y elegir acciones tecnológicas similares, pero, por supuesto, aquellas que no tienen un precio alto.

Gestión de riesgos en el cuadro de Darvas.

La gestión del riesgo en la teoría de la caja de Darvas no se habla ampliamente. Sin embargo, el propio Darvas menciona que la gestión del riesgo es un aspecto importante. Él hace hincapié en usar el nivel de equilibrio cuando se comercia con la caja de Darvas.

En primer lugar, para calcular el nivel de equilibrio debe tener en cuenta los costos de transacción y otras comisiones de corretaje que a menudo se ignoran. Se recomienda que utilice un nivel de equilibrio mínimo antes de eliminar el riesgo del comercio.

También hay un fuerte énfasis en el hecho de que un comercio exitoso es una combinación de buena gestión de riesgos y habilidades de administración de dinero. Darvas reitera muchas veces que los comerciantes deben hacer su tarea a intervalos regulares.

Esto incluye la investigación de los fundamentos de las acciones antes de ingresar al comercio y también la investigación de las acciones después de que el comercio haya tenido ganancias. También se le da bastante importancia a la pirámide de sus operaciones. Esto significa, trazar múltiples cajas de Darvas a medida que la acción continúa su tendencia.

Sigues agregando a tus posiciones mientras sigues tus paradas. Por supuesto, Darvas recomienda que analice cuidadosamente el stock cada vez que agregue a la posición, cuando el stock lo permita.

Puedes ver que hay bastante trabajo involucrado. Muchos comerciantes en estos días creen que simplemente pueden comprar la ruptura de la caja de Darvas y esperar enriquecerse. Pero este no es siempre el caso.

¿La caja de Darvas funciona en los mercados de divisas?

Hay indicadores personalizados de Darvas diseñados para los mercados de divisas. Encontrará muchos indicadores de caja Darvas para la plataforma MT4. Pero hay una falla fundamental en la aplicación de esta estrategia.

Si observa cuidadosamente, Darvas construyó su sistema de negociación para trabajar con los mercados de valores. Se hizo mucho hincapié en los fundamentos de las acciones, como el volumen y los máximos de 52 semanas.

Si bien los máximos de 52 semanas son algo que se puede ver incluso en los mercados de divisas, luego viene la cuestión del volumen. Los mercados de divisas se negocian en el mostrador. Por lo tanto, no hay una forma precisa de ver el volumen real. El volumen que se ve en una plataforma de negociación estándar MT4 no es más que el volumen dentro del grupo de liquidez del corredor.

No se sabe cuánto es el volumen real en los mercados de divisas. Por lo tanto, la falta de este parámetro fundamental descarta instantáneamente las ventajas de usar la caja de Darvas.

Por otro lado, el impulso es una característica común cuando se trata de los mercados de divisas. Pero nuevamente, la falta de volumen hace que forex sea una mala elección de mercados para implementar la teoría de la caja de Darvas.

Dado que los operadores siempre están fascinados por un sistema de comercio que ha demostrado que enriquece a alguien, no hay duda de hasta qué punto se ha modificado el sistema de comercio de Darvas, hasta el punto de que las reglas de comercio son muy diferentes de las del cuadro original de Darvas. teoría del comercio.

La teoría de la caja de Darvas - Conclusión

En conclusión, la teoría de la caja de Darvas es algo fascinante para los comerciantes. Esto se debe en gran parte al hecho de que Nicolas Darvas pudo hacer una gran fortuna en los mercados en un corto período de tiempo.

Muchos comerciantes tienden a enfocarse solo en este hecho, pero pierden la tarea y la investigación que a menudo pasa desapercibida. Como se mencionó, en un momento dado, Darvas perdió cerca de $ 100,000. Esto demuestra que el sistema de comercio no es el Santo Grial, sino un sistema que requiere mucha autodisciplina, práctica y afinación.

Dicho lo anterior, la teoría de la caja de Darvas es un sistema comercial completo que se construye principalmente para los mercados de valores. En estos días, la teoría de la caja de Darvas también se ha utilizado en otros mercados.

Recuerde que el volumen es uno de los aspectos más importantes en el uso de la teoría de la caja de Darvas. Por lo tanto, es mejor aplicar esto a los mercados de valores, en lugar de a divisas, donde los volúmenes son cuestionables y los mercados de futuros que se comportan de manera muy diferente en comparación con las acciones.

También hay mucho énfasis en la gestión de riesgos y en la disciplina cuando se trata de negociar con la caja de Darvas. Esto es algo que muchos otros sistemas comerciales se pierden. En su mayor parte, cuando se encuentra con un sistema de comercio, encontrará que el enfoque se otorga solo a la entrada y salida del comercio, pero no se presta mucha atención a los principios de gestión de dinero y riesgos.

En este contexto, el cuadro Darvas le brinda una visión completa del análisis fundamental, el análisis técnico, los aspectos de riesgo y la administración del dinero.

Después de que Darvas diseñó su sistema de comercio de cajas, no ha habido nadie más que haya logrado hacer tal fortuna como lo hizo Darvas. Esto podría deberse, en parte, al hecho de que, con bastante frecuencia, los operadores tienden a abandonar las cosas que consideran irrelevantes o simplemente ignoran las reglas básicas que se describen.

Varios ejemplos de gráficos muestran que la teoría de la caja de Darvas sí funciona. Pero para que la teoría de la caja funcione para usted, debe esforzarse mucho en la investigación de las acciones y también ser paciente cuando se trata de negociar y administrar el riesgo.

 

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