Trading con el índice de volatilidad relativa
Cuando se trata de negociar el precio de un valor, no hay escasez en el número de indicadores que uno podría usar. No importa qué nombre le dé a un indicador, principalmente se incluyen en las categorías principales como tendencia, impulso o volatilidad.
Table Of Contents:
- Trading con el índice de volatilidad relativa
- Relative Volatility Index Indicator
- ¿Qué es la volatilidad en los mercados financieros?
- ¿Qué es el índice de volatilidad relativa?
- ¿Cómo se calcula el índice de volatilidad relativa?
- Trading con el índice de volatilidad relativa.
- Utilizando el índice de volatilidad relativa con los canales de Donchian.
- Operando la tendencia con RVI
- Negociación con el índice de volatilidad relativa - Conclusión.
El índice de volatilidad relativa es un indicador de volatilidad. Pertenece a la familia de los osciladores y se utiliza para medir la volatilidad del precio de la seguridad a la que se aplica.
El índice de volatilidad relativa es utilizado principalmente por los comerciantes del día y en los mercados de valores. Pero también puede aplicar el indicador a casi cualquier mercado que desee negociar. Como sugiere su nombre, el índice de volatilidad relativa o el RVI mide la volatilidad en la seguridad.
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No confunda el nombre RVI con el índice de vigor relativo , que es un indicador completamente diferente. El índice de volatilidad relativa mide la volatilidad relativa del precio en comparación con el período retroactivo. El período típico de retroceso se establece en 14 períodos.
Cuando se trata de entender la acción del precio, las tendencias se establecen inicialmente por la creciente volatilidad. La volatilidad, por supuesto, puede ocurrir incluso cuando los mercados están en un rango lateral. Sin embargo, entender la volatilidad le da una mejor idea sobre la seguridad que se está intercambiando.
A medida que aumenta la volatilidad, eventualmente lleva a la acumulación de impulso. Por lo tanto, el índice de volatilidad relativa es idealmente utilizado por los operadores de tendencias.
Se podría argumentar que el índice de volatilidad relativa se puede reemplazar con el indicador de rango verdadero promedio o el indicador de índice de fuerza relativa, por ejemplo. Tenga en cuenta que estos son indicadores técnicos completamente diferentes y miden algo muy diferente.
Ciertamente no miden la volatilidad.
Si desea utilizar correctamente el índice de volatilidad relativa, primero debe comprender de qué se trata la volatilidad.
¿Qué es la volatilidad en los mercados financieros?
La volatilidad en los mercados financieros es una medida del rango y la velocidad de cambio en el precio de un valor. La volatilidad le brinda la capacidad de comprender el riesgo asociado con la seguridad que está analizando.
Típicamente,
se espera que los valores volátiles más altos conlleven mayores riesgos. Cuando los riesgos son mayores, las perspectivas de obtener mayores recompensas también están a la vuelta de la esquina.
La volatilidad se menciona generalmente en los mercados durante la turbulencia económica. Las acciones, por ejemplo, se vuelven volátiles, ya que se ajustan a los datos nuevos y entrantes. Normalmente, se dice que una seguridad es volatilidad cuando su valor puede cambiar significativamente durante un período.
Para medir la volatilidad, se utiliza la desviación estándar. La desviación estándar es solo una cifra estadística ampliamente utilizada en la ciencia y en las finanzas. La desviación estándar mide el nivel de dispersión en un conjunto de datos en relación con los valores medios.
Para reformular lo anterior en inglés simple, la desviación estándar mide qué tan lejos o en qué medida pueden subir o bajar los precios, en relación con los precios medios . Se dice que los valores que tienden a mostrar una desviación estándar más alta son más volátiles en comparación con los valores que no muestran niveles altos de desviación estándar.
La volatilidad es importante porque le permite aprovechar la acción del precio. Da muchas oportunidades comerciales para el comerciante del día. La volatilidad tiene diferentes nombres. Por ejemplo, en la terminología del mercado de valores, el término beta se usa ampliamente.
Beta, en los mercados de valores no es más que el nivel de volatilidad en relación con el índice S & P500. Cuando una acción es más volátil que el índice de referencia estándar, se dice que tiene una beta alta.
Por el contrario, cuando una acción tiene un beta bajo, es menos propenso a ser volatilidad. Como regla general, los comerciantes prefieren acciones con mayor volatilidad debido a las numerosas oportunidades comerciales que crea.
Por lo tanto, como se puede ver, la volatilidad y la desviación estándar van de la mano. Son esenciales para comprender qué tan volátil o activa puede ser una seguridad. Para medir esto, los operadores utilizan el índice de volatilidad relativa para comprender los niveles de volatilidad en el mercado.
Muy a menudo, los comerciantes confunden la volatilidad con el impulso. Estos son dos conceptos completamente diferentes. El impulso simplemente mide la tasa de cambio en el precio de un valor. Cuando las tendencias son fuertes, el impulso aumenta y cuando las tendencias son débiles, el impulso se ve aliviado.
Al igual que el factor de volatilidad, el impulso no es un indicador direccional. Solo le dice qué tan rápido o lento está cambiando el precio de una seguridad.
Por lo tanto, cuando utiliza el índice de volatilidad relativa, básicamente está midiendo qué tan activa es la seguridad. Basándose en esta información, puede crear una serie de estrategias comerciales o diseñar métodos para comprender la acción del precio.
¿Qué es el índice de volatilidad relativa?
El índice de Volatilidad Relativa es un indicador técnico que fue diseñado por Donald Dorsey. Está destinado a funcionar como un indicador de confirmación. Por un indicador de confirmación, es uno de esos indicadores que se utiliza para confirmar la dirección de la volatilidad.
Visualmente, el índice de volatilidad relativa se ve similar al índice de fuerza relativa o el indicador RSI. Esto es pero se espera porque el indicador se encuentra en la subventana y funciona como un oscilador como se comportaría cualquier impulso o indicador de volatilidad.
El factor diferenciador clave del índice de volatilidad relativa es que utiliza los valores de desviación estándar para el período en el que el indicador está configurado. La desviación estándar se deriva de una fórmula matemática que mide la volatilidad de los precios.
Por lo tanto, un indicador que está diseñado para medir la volatilidad en la seguridad durante un período de tiempo muestra la salida como un oscilador. El índice de volatilidad relativa oscila entre valores fijos de 0 y 100.
Algunos operadores ven el índice de volatilidad relativa como una medida de la fortaleza del mercado . Debido a que los precios son impulsados por la volatilidad, este es un indicador que se puede utilizar en los mercados a corto plazo. Las tendencias a menudo son impulsadas por la volatilidad y en este aspecto, el RVI ofrece algunas perspectivas únicas sobre los mercados para los comerciantes.
Cuando Dorsey diseñó el índice de volatilidad relativa, comprendió que no había un solo indicador del Santo Grial. Como tal, el RVI debe usarse junto con otros indicadores técnicos para confirmar los movimientos más grandes del mercado.
Al igual que con cualquier oscilador, las señales de compra y venta se basan en cómo se comporta el indicador en los niveles fijos. El RVI permite a los operadores ver claramente cuando la volatilidad está cayendo. Esto les permite juzgar el mejor momento para comprar los saltos en un rally o los rallies en un descenso.
¿Cómo se calcula el índice de volatilidad relativa?
El cálculo para el índice de volatilidad relativa es muy simple. El indicador hace uso de la configuración estándar de un período de retroceso. El período retroactivo básicamente describe la cantidad de períodos en el pasado para mirar hacia atrás, a fin de calcular la volatilidad en la seguridad.
A continuación se muestra un ejemplo del índice de volatilidad relativa en una seguridad.
Índice de volatilidad relativa
La configuración general para usar el índice de volatilidad relativa es un lookback de 14 períodos. Pero puede ajustar los parámetros para satisfacer sus propios requisitos. Solo recuerde que usar una configuración que sea demasiado pequeña puede hacer que el indicador sea muy reactivo, mientras que establecer un período más largo puede hacer que sea menos reactivo a la volatilidad del precio.
El valor predeterminado para la desviación estándar suele ser 10. Pero, de nuevo, estos valores se pueden cambiar según la preferencia de cada uno por el indicador y los mercados en los que se negocian.
La fórmula para el índice de volatilidad relativa se basa en la diferencia entre los valores de desviación estándar de los niveles anteriores en comparación con los niveles actuales. Se utiliza un factor de suavizado para suavizar los valores y dar una cierta curva suave a la salida.
La desviación estándar es una herramienta fácilmente disponible en los mercados. De hecho, hay indicadores técnicos que simplemente miden la desviación estándar de una seguridad. El RVI puede simplemente tomar los valores del índice de desviación estándar y aplicarlos a sus propios cálculos.
El índice de volatilidad relativa oscila entre 0 y 100, lo que hace que el nivel 50 sea un nivel clave de interés en el indicador. Las señales generales de compra y venta se basan en el cruce del nivel 50, lo que puede indicar un impulso creciente y decreciente.
En algunas plataformas comerciales , el índice de volatilidad relativa se representa alrededor de los valores 0 y 100 con la sobrecompra y los niveles de sobreventa establecidos en 80 y 20. Esto hace que la configuración del oscilador sea algo similar al oscilador Estocástico que también oscila alrededor de los 80 y 20 niveles. , o el indicador de índice de fuerza relativa también.
La forma en que se comporta el índice de volatilidad relativa no es diferente de otros osciladores que uno usaría más comúnmente. Por ejemplo, los picos y valles formados en el índice de volatilidad relativa son muy parecidos a los que se esperaría al usar el índice de intensidad relativa o el indicador RSI.
Los mismos conceptos aplicados al uso de un oscilador también se aplican al índice de volatilidad relativa. Esto incluye, las señales de compra y venta basadas en el cruce del nivel 50 y, por supuesto, las divergencias basadas en los máximos y mínimos en comparación con la del precio.
Una de las ventajas del índice de volatilidad relativa es que puede aplicarse a cualquier marco de tiempo del mercado. Por lo tanto, este es un indicador versátil que se puede utilizar tanto para el comercio de swing como para el comercio intradiario a corto plazo de los mercados.
El indicador no está tan ampliamente disponible entre todas las plataformas de gráficos. Lo más probable es que encuentre el índice de volatilidad relativa en las plataformas de negociación de acciones, ya que el indicador no es muy utilizado en los mercados de divisas.
Dependiendo de las fuentes que lea, hay varios ejemplos del índice de volatilidad relativa. Normalmente, la tendencia general es que cuando el RVI está por encima de 50, se considera que la volatilidad es alcista. Pero cuando el índice de volatilidad relativa cae por debajo de 50, indica que la volatilidad es bajista.
Sin embargo , este argumento no es válido debido al hecho de que el RVI no es un indicador direccional. Aún así, muchos comerciantes tienden a cometer este error.
Por lo general, se recomienda utilizar el RVI más como una herramienta de confirmación en lugar de como un indicador que debe usarse de forma aislada.
Trading con el índice de volatilidad relativa.
Existen varias reglas de negociación utilizando el índice de volatilidad relativa. Para los principiantes, ya que oscila entre 0 y 100, la percepción general es marcar los niveles 80 y 20 como el sobrecompra y los niveles de sobreventa en el indicador.
Lo que esto significa es que si el indicador se está negociando cerca de los niveles de sobrecompra de 80 o más, podría sugerir que la volatilidad caería . Sin embargo, tenga en cuenta que solo porque el indicador esté en el nivel 80 no significa que la volatilidad deba caer.
Hay casos en los que el indicador ha mantenido su nivel en o cerca del nivel 80 durante períodos prolongados de tiempo. Uno debe recordar que el índice de volatilidad relativa básicamente deriva los valores de la volatilidad en la seguridad. Por lo tanto, el precio constituye el aspecto principal del índice de volatilidad relativa.
Otra señal de compra y venta se toma cuando el indicador cruza el nivel 50. Se dice que los mercados son optimistas si el índice de volatilidad relativa está por encima del nivel 50. Esto significa que la volatilidad del mercado está aumentando en un mercado alcista.
De manera similar, cuando el índice de volatilidad relativa cae por debajo del nivel 50, significa que la volatilidad está cayendo. Tenga en cuenta que el índice de volatilidad relativa no es un indicador direccional. Solo muestra el aumento y la caída de la volatilidad en los precios.
El RVI no mira las tendencias. Es por eso que necesitaría tener otros indicadores para confirmar las tendencias y no puede simplemente negociar basándose en el índice de volatilidad relativa.
Un ejemplo a continuación ilustrará el uso del índice de volatilidad relativa. En la siguiente tabla, estamos viendo el precio de las acciones de AAPL. Aquí, también aplicamos el indicador de media móvil de 200 días y 50 días. Los dos promedios móviles representan si los mercados son alcistas o bajistas.
Índice de volatilidad relativa con promedios móviles.
Por último, también utilizamos el índice de volatilidad relativa. Verá los niveles verticales que están marcados en los cuadros. Estas líneas muestran los períodos en los que la volatilidad ha estado cayendo (por debajo de 50) y cuando la volatilidad está en aumento (por encima de 50).
Ahora, al combinar las tendencias y la volatilidad, puede ver cómo el índice de volatilidad relativa mide el aumento y la disminución de la volatilidad en el precio de un valor.
El cuadro anterior ilustra los beneficios de usar el RVI junto con otros indicadores para tener una mejor idea de lo que está haciendo el precio. Utilizamos los indicadores de promedio móvil como una forma de medir o entender las tendencias en los mercados.
La volatilidad sigue siendo la misma, independientemente de los mercados alcistas o bajistas. Ahora que entendemos bien de qué se trata el índice de volatilidad relativa, veamos algunas estrategias de negociación que puede construir basándose en el RVI como el indicador central en un sistema de negociación.
Utilizando el índice de volatilidad relativa con los canales de Donchian.
Comenzamos con el uso de los canales de Donchian y el índice de volatilidad relativa. Esto se debe a que los canales de Donchian son la elección ideal de un indicador, ya que mide el máximo y el mínimo durante un período de retrospectiva.
Al combinar los altos y bajos en el precio y el indicador de impulso, es fácil determinar las tendencias. El canal de Donchian también actúa como un indicador de dirección a medida que se inclina hacia arriba y hacia abajo según los máximos más bajos o los mínimos más bajos que se están formando en el precio.
Por lo tanto, se puede diseñar una estrategia comercial simple pero efectiva que haga uso de los canales de Donchian y del índice de volatilidad relativa. Aquí, los precios altos y bajos del canal Donchian actúan como un indicador de la tendencia. Las señales se toman del índice de volatilidad relativa para validar e ingresar al mercado.
La siguiente tabla muestra cómo se generan las señales de compra y venta.
Índice de volatilidad relativa con los canales de Donchian
La primera área marcada por las líneas verticales muestra la señal de compra que fue activada por el índice de Volatilidad Relativa. Después de esto, podemos realizar un pedido largo después de que se haya infringido el máximo anterior.
Se puede ver que después de los recortes de precios más allá del máximo anterior del canal de Donchian, se formó una tendencia alcista constante. El precio sigue subiendo hasta que veamos la próxima señal de venta. En este caso, puede ver que la señal de venta aún se está desarrollando.
Pero luego de romper el precio del canal Donchian, podemos esperar que la acción del precio baje y revierta la dirección del comercio.
La estrategia comercial simple pero efectiva anterior puede generar una buena tendencia después de las señales comerciales. Para evitar las señales falsas, puede esperar a que el índice de volatilidad relativa primero alcance un pico y luego retroceda.
Después de esto, siempre que el precio se mantenga por encima o por debajo del nivel 50 y en la dirección de la tendencia, puede esperar ver una acción del precio manteniendo la tendencia a un ritmo constante.
Operando la tendencia con RVI
Otro método simple de usar el índice de volatilidad relativa es simplemente usando el cruce alcista y bajista de media móvil. En este método, simplemente seguimos agregando posiciones a medida que el RVI supera los 80 puntos y luego retrocede.
Uno de los beneficios de este método es que el sistema de comercio le da suficiente tiempo para reaccionar. La volatilidad no sube y desaparece en unas pocas sesiones. Por lo tanto, dependiendo de la posición alcista o bajista de los promedios móviles, simplemente puede seguir agregando posiciones y asegurar buenas ganancias.
El siguiente cuadro da un ejemplo alcista. Aquí, hacemos uso de la media móvil exponencial de 20 y 9 períodos. Usando el RVI, compramos cada vez que el índice se mueve por encima de 80 y luego se retira.
Usando RVI y moviendo los promedios
El mismo concepto se puede aplicar cuando los mercados están cayendo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta estrategia tiende a funcionar mejor solo en mercados alcistas. Por lo tanto, no es sorprendente que el RVI sea uno de los indicadores más utilizados cuando se trata de transacciones diarias en los mercados de valores.
Negociación con el índice de volatilidad relativa - Conclusión.
En conclusión, el índice de volatilidad relativa es un indicador de mercado simple pero eficiente que se utiliza para medir el aumento y la caída de la volatilidad de un valor. El índice de volatilidad relativa se usa ampliamente en los mercados de valores y futuros, pero también se puede aplicar a los mercados de divisas.
La simplicidad de este indicador se basa en el hecho de que el RVI mide la volatilidad en función de la desviación estándar.
Como resultado, esto le da al comerciante una visión precisa de la volatilidad de la seguridad que está negociando.
Debido a que el índice de volatilidad relativa se encuentra en la subventana del gráfico, se comporta de la misma manera que la mayoría de los osciladores. Por lo tanto, el índice de volatilidad relativa también puede señalar diferentes niveles de volatilidad en el mercado.
Cuando aumenta la volatilidad, puede ver que el indicador permanece por encima del nivel de 50 puntos. A veces, un pico por encima del nivel 80 se ve a menudo como un fuerte indicador de volatilidad en los mercados.
A lo largo de los años, los operadores han diseñado sus propios sistemas comerciales basados en la volatilidad en uso. Uno de los hechos con el índice de volatilidad relativa es que puede aplicarse a cualquier mercado y en cualquier marco de tiempo. Como resultado, este es uno de los indicadores más utilizados cuando se trata de transacciones diarias en los mercados.
En el lado negativo, el índice de volatilidad relativa no está ampliamente disponible en muchas plataformas comerciales o de gráficos. Por lo tanto, los operadores deberán crear uno o crear un indicador personalizado que pueda medir la volatilidad como lo hace el RVI.
Operar con una volatilidad creciente y decreciente puede dar a los operadores una ventaja adicional en los mercados. Esto es posible utilizando el índice de volatilidad relativa que es una herramienta simple pero efectiva para manejar la volatilidad dentro de la tendencia.
