¿Qué es el comercio de perfil de volumen?



Table Of Contents:

  1. ¿Qué es el comercio de perfil de volumen?
  2. ¿Qué es el volumen?
  3. ¿Qué es la estrategia de perfil de volumen?
  4. Configuraciones de comercio de perfil de volumen
    1. Perfil de volumen en forex

Una de las formas más comunes para los comerciantes es hacer uso de los conceptos comunes en el análisis técnico. Estos conceptos incluyen aspectos como la utilización de niveles de soporte y resistencia, técnicas basadas en la acción del precio, patrones de gráficos y configuraciones de negociación basadas en indicadores técnicos.

Sin embargo, un nuevo enfoque para el análisis técnico llamado perfil de volumen también ha estado haciendo las rondas.

Steidlmayer, el autor de Trading with Market profile ha sido ampliamente atribuido al desarrollo de los conceptos de la negociación de perfiles de volumen.

Como comerciante de futuros establecido, Steidlmayer es un comerciante independiente que se unió a la Junta de Comercio de Chicago en 1963.

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Una de las principales afirmaciones de usar la estrategia de perfil de volumen es que le permite construir el concepto de mercado basado en el estudio de volúmenes impresos en el eje y en el gráfico de precios.

El volumen como indicador no es infrecuente. Se utiliza comúnmente durante el análisis técnico de un gráfico de cotizaciones. El volumen también es ampliamente prevalente en el comercio de divisas también.

Sin embargo, en su mayor parte, el volumen se limita al eje x. El indicador de volumen básicamente muestra la cantidad de transacciones que tienen lugar durante una sesión. En función de si el precio era alcista o bajista, las barras de volumen se pintan en consecuencia. Esto se conoce como perfil de volumen o perfil de mercado.

Con el perfil de volumen, los operadores se enfocan en áreas donde podría ocurrir una reversión. Algunos dicen que el análisis del perfil de volumen brinda una ventaja "injusta" debido al contexto del mercado y que los bancos y las instituciones grandes utilizan dichos métodos.

Sea como sea, la estrategia de perfil de volumen lo convierte en un interesante estudio, ya que pone en contexto las barras de volumen que a menudo se dan por sentadas y permite algunas perspectivas únicas en los mercados cuando se negocian.

Pero antes de comenzar, empecemos por lo más básico, ¿qué es el volumen?

¿Qué es el volumen?

El volumen, o volumen de comercio, muestra la cantidad o cantidad total de contratos o acciones que se negocian por un valor específico. El volumen se puede medir en casi cualquier seguridad financiera.

Más comúnmente, el volumen se utiliza en futuros y acciones. Debido al hecho de que los futuros y las acciones se negocian en una bolsa, uno puede obtener una idea justa sobre la cantidad de contratos o acciones que cambian de manos.

El volumen también se utiliza en los mercados de divisas. Sin embargo, el principal inconveniente aquí es que debido a la naturaleza OTC de la ejecución de forex, es difícil obtener una imagen completa del volumen real para los mercados de forex.

Aún así, muchos corredores ofrecen el indicador de volumen, graficado como un histograma en el eje x. Este volumen, en la mayoría de los casos, captura solo un pequeño porcentaje y, por lo tanto, no refleja la imagen real. Independientemente, muchos operadores de forex siguen prefiriendo usar el indicador de volumen.

La primera tabla a continuación muestra el diseño básico de una tabla de valores con las barras de volumen mostradas en la parte inferior de la tabla.

Figura 1: gráfico de acciones básico con barras de volumen trazadas en el eje x

El volumen básicamente representa la cantidad de transacciones que tienen lugar. El volumen también se puede utilizar para medir la liquidez de la seguridad en cuestión. En términos generales, los volúmenes se reportan una vez por hora mediante intercambios. Sin embargo, estos días de comercio electrónico pueden reportar volúmenes en una base por tic. Aún así, estos volúmenes que se ven en tiempo real son solo estimaciones. El volumen real y real se muestra solo al día siguiente del día anterior.

Cuando los volúmenes son altos, indica que la seguridad es líquida y activa. Una seguridad con mayor volumen también le dice que las ejecuciones de órdenes y los diferenciales son mejores.

¿Qué es la estrategia de perfil de volumen?

La estrategia de perfil de volumen es básicamente un estudio del volumen basado en el precio. Esto es un poco diferente en comparación con las barras de volumen regulares que mencionamos en la sección anterior del artículo.

Mientras que el volumen regular tiende a mostrar el volumen total de la seguridad para una sesión determinada, el perfil del volumen muestra el volumen de la seguridad a un precio determinado.

Como resultado, el perfil de volumen se traza en el eje y, ya que trata con el precio. Para explicar esto en términos más simples, el perfil de volumen toma el volumen total que se comercializa a un nivel de precio específico durante el período especificado y luego divide el volumen total.

Luego se clasifica en el volumen de compra o volumen de venta y hace que esta información esté disponible visualmente, ya que se grafica en un histograma en el eje y.

La siguiente tabla a continuación muestra una tabla de muestra con el perfil de volumen. Para el contexto, también conservamos las barras de volumen regulares en el eje x.

Figura 2: Ejemplo de perfil de volumen

Las barras de volumen horizontales más largas son las de interés. Estas barras representan el precio donde hay la mayor cantidad de volumen. En otras palabras, el nivel de precios representado por las barras horizontales de volumen indica el precio donde se ha llevado a cabo la mayor parte de la actividad.

Este precio se conoce comúnmente como el punto de control o PoC. El nombre proviene del hecho de que el precio en cuestión tenía el mayor control del mercado en ese momento.

Las barras de perfil de volumen se pueden trazar en diferentes marcos de tiempo. Las barras de volumen horizontales se actualizan cada vez que se llena un nuevo pedido. Cada vez que se actualizan las barras de perfil de volumen, pueden cambiar la posición.

Una ocurrencia común es ver el punto de control o el precio donde se lleva a cabo la mayor parte de la actividad, comenzando en la parte superior de la tabla cuando comienza una nueva sesión de negociación. A lo largo del día, este punto de control puede cambiar posteriormente a un nivel de precio diferente.

En el análisis de perfil de mercado o de perfil de volumen, hay algunos términos técnicos que se utilizan comúnmente. Se definen a continuación.

Nodos de alto volumen: Estos son niveles de precios que tienen la mayor actividad alrededor de un nivel de precios. Los nodos de alto volumen se pueden ver como un indicador para la consolidación del precio.

En los nodos de alto volumen, comúnmente puede ver un alto nivel de actividad de compra y venta. El precio también se mantiene en este nivel durante un largo período de tiempo.

Los nodos de alto volumen implican el valor razonable para la seguridad en cuestión. Cuando el precio se aproxima a un nodo de alto volumen establecido previamente, puede esperar que el precio se consolide o se mueva hacia los lados. Es menos probable que el mercado rompa inmediatamente un nodo de alto volumen anterior.

Debido a la gran cantidad de actividad que tiene lugar en los nodos de alto volumen, el precio tiende a gravitar de nuevo a estos niveles. Los nodos de alto volumen también se consideran niveles en los que se está produciendo una gran cantidad de compras y ventas institucionales.

Nodos de bajo volumen: estos son exactamente lo contrario a los nodos de alto volumen. Los nodos de bajo volumen significan una caída en el volumen alrededor de un nivel de precio. Los nodos de bajo volumen se crean como resultado de una ruptura en el precio después de la consolidación.

Durante una ruptura, a menudo se puede observar que los precios se rompen con una ráfaga de volumen inicial y luego se reducen. Estos niveles de caída implican que el precio de la seguridad tiene un valor injusto.

Cuando el precio se aproxima a un nodo de bajo volumen anterior, existe una mayor probabilidad de que el precio supere ese nivel debido al valor injusto. El precio de la seguridad no se gastará en este nivel en comparación con los nodos de alto volumen.

Punto de control: el punto de control es el nivel de precios en el que se realiza la actividad más alta. Tenga en cuenta que el tiempo no es de la esencia aquí. Por lo tanto, el punto de control tiene en cuenta solo el nivel de precios que ha sido el que más ha consolidado.

Se dice que el punto de control, desde una perspectiva de configuración comercial, es el nivel en el que podría colocar sus paradas o niveles de entrada para un comercio. El precio también tiende a revisar el punto anterior de los niveles de control. Esto tiende a actuar como soporte y resistencia.

Área de valor: el área de valor es básicamente el porcentaje de todo el volumen que se comercializa. La configuración predeterminada para el indicador de perfil de mercado es 70%. El valor del 70% se basa en la curva de distribución normal.

La siguiente tabla a continuación muestra todos los términos técnicos anteriores visualmente.

Figura 3: Perfil de mercado o volumen - Terminología

Configuraciones de comercio de perfil de volumen

Hasta ahora, describimos qué es el volumen y en qué se diferencia el perfil del volumen del indicador de volumen tradicional que se usa comúnmente.

Con el indicador de perfil de volumen trazado en el gráfico de precios y en el eje y en función del punto de control, los nodos de volumen alto y bajo, ahora puede obtener una imagen clara de lo que está sucediendo.

Una de las configuraciones de comercio de perfil de volumen más utilizadas es utilizar los niveles de precios como áreas de soporte y resistencia.

Ya notamos que los nodos de alto volumen son áreas de consolidación donde se llevan a cabo la mayoría de las transacciones, pero el precio se mueve hacia los lados. Estas áreas pueden ser utilizadas como soporte y resistencia. De manera similar, los nodos de bajo volumen que tienden a tener poca actividad también pueden usarse como áreas donde el precio podría revertirse o caer rápidamente.

Una de las principales diferencias en el uso de configuraciones de comercio de perfil de volumen es que son de naturaleza reactiva. Las formas comunes de trazar niveles de soporte y resistencia son básicamente a través de líneas de tendencia e identificación de áreas de consolidación. De manera similar, al usar el análisis de perfil de volumen, un operador puede construir un contexto de mercado reactivo usando esta estrategia.

Perfil de volumen en forex

La siguiente tabla a continuación muestra algunos ejemplos simples.

Figura 4: Configuración del comercio de perfil de volumen, ejemplo 1

En el gráfico anterior, puede ver que hemos utilizado un promedio móvil exponencial de 20 y 50 períodos. Las líneas negras discontinuas indican áreas de nodos de bajo volumen.

La línea roja gruesa indica el punto de control. Si tuviera que intercambiar el gráfico basándose solo en los promedios móviles, notará que después de la señal de venta bajista (a la derecha), el precio inicialmente cae al punto de control y se recupera.

Sin embargo, un poco más tarde, el precio rompe el punto de control. En este punto, se pueden tomar posiciones cortas después de que el punto de control se borra con un candelero bajista fuerte. Con los dos EMA que ya están señalando una venta, una posición corta aquí puede ser llevada al nodo de bajo valor.

El punto más sorprendente de esta configuración es que ingresó al comercio en el punto fuerte de la tendencia y reservó las ganancias directamente en el nodo de bajo valor. Tras el descenso al área de nodos de bajo valor de 1183 - 1175, el precio rebota al alza.

Figura 5: Configuración del comercio de perfil de volumen, ejemplo 2

En la siguiente tabla anterior, simplemente avanzamos rápidamente la tabla pero conservamos los valores antiguos. Aquí, puede ver que después del rebote inicial en el área del nodo de bajo valor, puede ver un nuevo punto de control. Cuando combinamos los promedios móviles y el punto de control, puede ver cómo reacciona el precio al punto de control.

Esta es el área donde usted estaría entrando en el comercio en el lado largo.

Con los dos períodos de EMA ya en una señal alcista, la posición larga desde el punto de control es apuntar al nodo anterior de bajo valor. ¿Observe cómo el precio se consolida en esta área y el nodo de bajo valor formado previamente se convierte en un nodo de alto valor?

Una vez más, la reserva de ganancias aquí muestra cómo puede ingresar al comercio en el punto más fuerte de la tendencia.

Lo que vemos actualmente en los gráficos es que el precio está cerca de un nodo de alto valor. Por lo tanto, podríamos esperar ver la disminución del precio y volver a probar el nodo de alto valor anterior en torno al nivel 1292 - 1285.

En conclusión, el análisis del perfil de volumen muestra a los operadores los niveles de precios y la cantidad de volumen que se negoció durante la sesión. El perfil del volumen es de naturaleza dinámica y cambia a medida que el mercado evoluciona. Al mismo tiempo, el perfil de volumen también construye el contexto del mercado.

Las configuraciones de negociación que se muestran aquí son solo una de las muchas formas en que se puede incorporar el perfil de volumen en el desarrollo de un plan o estrategia comercial. Los comerciantes pueden experimentar con el indicador de perfil de volumen con la comprensión y la explicación proporcionadas en este artículo.

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

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