Spiegazione della teoria della scatola di Darvas

The Darvas Box Theory è un approccio unico al trading sui mercati. Oggi è una delle strategie di trading più utilizzate nei mercati azionari e include sia commercianti giornalieri che commercianti swing.

Il nome, Darvas box deriva dal fatto che è stato sviluppato da un commerciante e da un investitore, Nicolas Darvas . Potresti chiederti perché la gente usa la scatola di Darvas. Bene, questo è dovuto al fatto che Nicholas Darvas è riuscito a trasformare una fortuna, commerciando con il suo metodo auto-progettato di analizzare i mercati.

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Nicholas Darvas ha raggiunto la fama dopo aver scritto il suo libro, " Come ho guadagnato $ 2,000,000 nel mercato azionario. " Nel libro, Darvas ha delineato come è stato in grado di fare così tanti soldi usando il suo metodo commerciale di usare scatole.

Da qui, questo stile di trading divenne noto come il metodo Darvas Box .

Il metodo di trading di Darvas Box è una combinazione di analisi tecnica e analisi fondamentale. Nel suo viaggio verso la realizzazione dei suoi due milioni, Darvas ha accuratamente combinato i due principali campi di studio quando si tratta dei mercati finanziari.

Darvas si è concentrato principalmente sull'utilizzo del volume e sul prezzo per valutare la sicurezza e realizzare scambi potenzialmente redditizi. Per dirla in parole povere, Darvas utilizza il massimo di 52 settimane per i volumi, piuttosto che per il prezzo.

Se accendi CNBC o Bloomberg, troverai persone che parlano di titoli che fanno massimi o minimi da 52 settimane. Ma Darvas si concentra invece sul volume, raggiungendo un massimo di 52 settimane o un minimo. Questo rende il metodo di trading con i box Darvas davvero unico.

{url modale = "immagini / articoli / darvas-box-theory / 01-Darvas-Box.png"} Darvas Box Theory {/modale}

The Darvas Box Theory applicato alla tabella azionaria di Starbucks (SBUX)

Come potete immaginare, Darvas si è concentrato sul volume nel tentativo di valutare l'andamento del prezzo delle azioni. Questo è stato uno dei motivi per cui è stato in grado di fare soldi così velocemente. Molti investitori finiscono spesso per tenere scorte che offrono rendimenti esigui ma richiedono molto tempo. Con Darvas, era il contrario. Il suo metodo si concentrava sulle azioni con slancio che tendono a generare rendimenti più elevati in un breve lasso di tempo.

Ma ci sono rischi ovviamente con questo stile di trading. Le scorte di momentum possono dare profitti molto rapidamente, ma possono anche cancellare i tuoi guadagni altrettanto velocemente. Ma Darvas è stato in grado di gestire il suo rischio utilizzando l'analisi tecnica.

Puoi vedere la forte connessione tra analisi fondamentale e analisi tecnica e come utilizzare questi due campi di studio, puoi costruire una solida strategia di trading.

Chi è Nicolas Darvas?

La storia di Nicolas Darvas è di ispirazione e una storia di successo per molte ragioni. Ciò che rende Nicolas Darvas e la sua strategia commerciale così ampiamente accettati è il fatto che quasi chiunque può identificarsi con lui.

Nel suo libro, Darvas rivela come non avesse una conoscenza preliminare dei mercati. La sua credibilità è stata costruita dopo essere stato intervistato dalla rivista Time, dove ha detto che i soldi che ha fatto nei mercati azionari sono venuti nonostante la sua scarsa conoscenza dei mercati o delle informazioni privilegiate. In effetti, Darvas non aveva collegamenti con Wall Street.

Questo è ciò che fa risaltare la storia di Darvas. Nicolas gestisce anche il suo sito web, www.darvas.com , dove descrive dettagliatamente il suo lavoro e dà uno sguardo al suo background.

Secondo fonti direttamente dal suo sito web, Darvas era un ballerino professionista. Dichiara di aver girato il mondo con la sua sorellastra e che hanno fondato la loro compagnia di danza negli anni '50. Durante il tempo, l'ossessione di Darvas per i mercati ha iniziato a crescere. Era divertito e affascinato come funzionavano i mercati e le dinamiche interne di ciò che spostava i prezzi.

Di conseguenza, Darvas ha iniziato a insegnare a se stesso come fare trading. Ha iniziato leggendo un numero di libri per un periodo di tempo. In seguito, ha acquisito una certa conoscenza e ha anche iniziato a sviluppare alcune idee di trading. Inizialmente, Darvas ha iniziato investendo in alcuni titoli i cui prezzi erano aumentati.

Nel tempo straordinario, ha continuato a lavorare sulla sua strategia di trading fino a quando non ha imparato l'arte di usare le scatole. A quel tempo, lo chiamò The Box system , che tutti conosciamo oggi come scatole Darvas.

Una delle cose che si distingue dal successo di Darvas è che è stato in grado di ottenere un enorme profitto in un momento in cui il commercio elettronico era ancora nascente. Ai suoi tempi, Darvas non aveva accesso agli strumenti di creazione di grafici automatizzati o alle tecniche avanzate a cui siamo abituati in questi giorni.

Darvas ha iniziato la sua avventura nei mercati investendo $ 3.000 in azioni. Entro 18 mesi, Darvas è riuscito a trasformare questo in un profitto di $ 2.450.000,00. Nel tempo di oggi questo ammonta a poco meno di tre milioni di profitti.

Ma ovviamente molti parlano solo dei profitti realizzati da Darvas. Infatti a un certo punto del suo viaggio commerciale, Darvas ha perso $ 100.000 in una questione di un mese. Era ovviamente distrutto da questa enorme perdita. Darvas ha fatto una breve pausa per recuperare le perdite e tornare ai mercati meglio preparati.

Nel corso del suo viaggio, Darvas perfezionò costantemente la sua teoria della scatola.

Non c'è da meravigliarsi quindi che i commercianti si affollino al metodo di trading della teoria delle scatole di Darvas nella speranza che anche loro possano trarne un profitto. Quindi, diamo un'occhiata alla teoria della scatola di Darvas.

Qual è la teoria di Darvas Box?

La teoria della scatola di Darvas è fondamentalmente un sistema che segue la tendenza. Ma a differenza della maggior parte delle altre tendenze che seguono le strategie, la teoria di Darvas Box non prevede né anticipa una mossa del mercato. Al contrario, reagisce solo alle tendenze del mercato.

C'è una differenza significativa tra questi due approcci. Quando usi un sistema di trading che anticipa una mossa del mercato, è probabile che tu possa avere torto o ragione. Ma non puoi aver ragione tutto il tempo. Come sai, i mercati sono irrazionali. Pertanto, ci sono momenti in cui hai ragione sui soldi, ma ci sono momenti in cui i mercati ti dimostrano che hai torto.

Utilizzare un metodo di negoziazione reattivo significa che tu, in qualità di operatore, reagisci all'azione dei prezzi. In pratica, permetti al prezzo di fare quello che vuole e poi, in base al prezzo, fai trading di conseguenza.

Il modo in cui funziona la teoria di Darvas Box è di iniziare guardando le scorte che hanno un enorme volume di scambi. Darvas ha quindi analizzato questi stock e poi ha acquistato gli stock quando sono saliti a un massimo di 52 settimane.

La scatola disegnata da Darvas era una scatola. L'estremità superiore della scatola era il soffitto, che rappresenta il massimo di 52 settimane. Quando i prezzi non sono riusciti a superare il massimo di 52 settimane dopo tre sessioni di trading, questo è diventato il top della scatola.

Quando il prezzo si è ritirato dal massimo di 52 settimane, i minimi risultanti sono diventati il fondo della scatola. Quindi, la scatola di Darvas è disegnata. Seguendo questo (nel senso che dopo che la scatola di Darvas è stata tracciata), Nicolas Darvas ha comprato quando il prezzo è tornato al massimo di 52 settimane e poi si è rotto sopra.

In alternativa, sarebbe a corto quando il titolo è sceso dall'estremità inferiore della scatola, in quanto indica che il prezzo non è riuscito a rompere il massimo di 52 settimane e invece cadde attraverso il pavimento. Le scorte, quando si raggiungono i massimi di 52 settimane, vengono spesso sostenute da un volume elevato e dall'impulso. Così, Darvas è stato in grado di sfruttare lo slancio a proprio vantaggio e è riuscito a trasformare i suoi $ 3000 in milioni.

Regole della teoria della scatola di Darvas

Le regole del trading con la teoria della scatola di Darvas sono molto semplici, come descritto di seguito.

  • Cerca titoli o titoli che stanno facendo un nuovo massimo di 52 settimane
  • Quindi filtrare queste azioni o titoli che si sono ritirati dal massimo di 52 settimane per tre giorni consecutivi
  • Il nuovo massimo di 52 settimane è il top della scatola . Il breakout prima di raggiungere il massimo di 52 settimane è il minimo
  • Dopo che il basso è stato formato, il prezzo non dovrebbe rompere così basso per almeno tre giorni
  • Compra il breakout della scatola, ovvero: il titolo rompe il suo massimo da 52 settimane recentemente formato
  • Vendi se il breakout è nella parte inferiore della scatola

La scatola Darvas agisce fondamentalmente come il tuo piano di trading e tu acquisti o vendi automaticamente. Per fare ciò, Darvas consiglia di utilizzare gli ordini limite automatici. Ad esempio, potresti piazzare un ordine di acquisto limitato a pochi punti sopra il breakout della scatola. Si consiglia inoltre di impostare un ordine di vendita per limitare le perdite se è sceso al di sotto di una certa soglia nella casella.

Pertanto, quando imposti gli ordini automatici di acquisto e vendita, stai già definendo il tuo rischio. Per i livelli target, la scatola di Darvas assume una posizione aperta. Significa che quando c'è un breakout dalla scatola di Darvas, si continua semplicemente ad analizzare lo stock (il prezzo e il volume).

Ciò comporterebbe la creazione di un altro box Darvas (sopra quello precedente) e continuare ad analizzare la posizione e impostare gli arresti automatici e limitare gli ordini. In questo modo, sarai in grado di costruire le tue posizioni mentre cavalchi.

Di seguito è riportato un esempio di un altro grafico azionario che utilizza la scatola di Darvas. L'esempio sottostante di Darvas box si basa sulle regole secondo le quali un titolo ha colpito un massimo di 52 settimane per poi tornare indietro per almeno tre operazioni. Consideriamo anche il fattore volume.

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Teoria della scatola di Darvas con regole di trading

Noterai come la scatola di Darvas non anticipa il cambio di prezzo ma ti consente di reagire solo al cambio di prezzo. Quando il momento è forte, i mercati ti permetteranno di trarne profitto mentre continui a disegnare le scatole di Darvas.

Quando lo slancio si indebolisce, puoi aspettarti che il prezzo si inverta e così verrai fermato, ma con un profitto in mano.

Sulla base dei filtri che utilizzi per scansionare gli stock che si qualificano per la teoria della scatola di Darvas, puoi gestire più operazioni alla volta. Tuttavia, non immergerti troppo nella creazione di nuove posizioni.

Uno dei principali fattori che determina la redditività del metodo di trading di Darvas è quello di continuare a sfruttare lo slancio dal titolo che stai già negoziando. Questo ti dà la possibilità di gestire meglio il tuo rischio mentre guadagni sull'impulso del titolo.

Costruire la scatola di Darvas

Il primo passo nella costruzione della scatola di Darvas è la scansione dei mercati per gli stock che hanno raggiunto un massimo di 52 settimane. È possibile utilizzare vari strumenti di scansione delle scorte come ad esempio Finviz per trovare tali scorte.

Dovresti anche prestare attenzione al volume delle scorte. Di seguito è riportato un esempio del meccanismo di selezione delle scorte basato sulle regole Darvas di alto volume e scorte a massimi di 52 settimane.

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Scanner di Darvas Box Theory Stock

Sulla base dello scanner di cui sopra, possiamo vedere che ci sono circa nove titoli che si qualificano per costruire la scatola di Darvas. Lo scanner di cui sopra tiene conto delle scorte che hanno raggiunto un massimo di 52 settimane e si sono ridotte del 3%, il livello minimo di qualità per una scatola di Darvas.

Puoi utilizzare la tua piattaforma di grafici per vedere come queste azioni si sono svolte dopo aver raggiunto il massimo di 52 settimane. Di seguito è riportato un esempio di Cisco Systems (CSCO), in cui il prezzo ha toccato un massimo di 52 settimane e si è ritirato da 2 giorni fino ad ora, al momento della stesura.

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Esempio di Cisco Systems (CSCO) utilizzando la teoria della scatola di Darvas dei massimi di 52 settimane

L'esempio sopra riportato è solo un esempio di come dovresti combinare i concetti fondamentali e tecnici utilizzati nella scatola di Darvas. In un certo senso, la scatola di Darvas mostra la tendenza e anche lo slancio.

Come discusso all'inizio di questo articolo, il metodo di trading di Darvas è un mix di trend following che è reattivo al prezzo piuttosto che prevedere un'azione di prezzo. Ma allo stesso tempo, esiste un equilibrio troppo reattivo per il prezzo, il che significa che perderete una parte importante dello slancio provocato dal momentum.

Fondamenti di scelta di azioni per la teoria della scatola di Darvax

Nella sua esperienza, anche Darvas ha messo a punto gli stock che avrebbe scambiato. In effetti, Darvas segue il principio di acquistare caro, vendere più caro.

Quindi, come filtro, Darvas sceglie solo azioni con un prezzo minimo di $ 30 o più. Una delle cose menzionate è che Darvas non ha scelto titoli a buon mercato o quelli che erano molto volatili. Un modo per interpretarlo è impostare un limite alla capitalizzazione di mercato delle azioni.

Sotto questo aspetto, i trader dovrebbero scegliere titoli con un tetto massimo e quelli con un prezzo compreso tra $ 50 e $ 30. Già a metà degli anni '50, Darvas aveva una preferenza per i titoli tecnologici.

I titoli tecnologici sono noti per essere guidati da slancio e costituiscono grandi scelte in quanto possono dare grandi ritorni. Pertanto, è possibile utilizzare lo stesso approccio e scegliere titoli tecnologici simili, ma ovviamente quelli che non hanno un prezzo elevato.

Gestione dei rischi nella scatola di Darvas

La gestione del rischio nella teoria della scatola di Darvas non è ampiamente discussa. Tuttavia, lo stesso Darvas afferma che la gestione del rischio è un aspetto importante. Sottolinea l'utilizzo del livello di pareggio durante lo scambio con la scatola di Darvas.

In primo luogo, per calcolare il livello di pareggio è necessario tenere conto dei costi di transazione e delle altre commissioni di intermediazione che vengono spesso ignorate. Si consiglia di utilizzare un livello di pareggio minimo prima di eliminare il rischio dal commercio.

Vi è anche una forte enfasi sul fatto che un commercio di successo è un mix di buone capacità di gestione del rischio e di gestione del denaro. Darvas ribadisce più volte che i commercianti dovrebbero fare i compiti a intervalli regolari.

Ciò include la ricerca dei fondamenti del titolo prima di entrare nel commercio e anche di ricercare gli stock dopo che il commercio è diventato redditizio. C'è anche un po 'di importanza per piramidare i tuoi mestieri. Ciò significa, tracciare più scatole Darvas mentre il titolo continua la sua tendenza.

Continui ad aggiungere alle tue posizioni mentre segui le soste. Ovviamente, Darvas raccomanda di analizzare attentamente lo stock ogni volta che si aggiunge alla posizione, quando lo stock lo consente.

Puoi vedere che c'è un bel po 'di lavoro. Al giorno d'oggi molti commercianti credono di poter semplicemente comprare il breakout della scatola di Darvas e aspettarsi di diventare ricchi. Ma questo non è sempre il caso.

La scatola di Darvas funziona nei mercati forex?

Ci sono indicatori personalizzati Darvas progettati per i mercati forex. Troverai molti indicatori di box Darvas per la piattaforma MT4. Ma c'è un difetto fondamentale nell'applicare questa strategia.

Se osservi attentamente, Darvas ha costruito il suo sistema di trading per lavorare con i mercati azionari. Una grande enfasi è stata posta sui fondamenti delle azioni come il volume e i massimi da 52 settimane.

Mentre i massimi di 52 settimane sono qualcosa che può essere visto anche nei mercati valutari, poi arriva la questione del volume. I mercati Forex sono negoziati allo sportello. Pertanto, non esiste un modo preciso per vedere il volume effettivo. Il volume che vedi su una piattaforma di trading MT4 standard non è altro che il volume all'interno del pool di liquidità del broker.

Non si può dire quanto il volume reale sia nei mercati forex. Quindi, la mancanza di questo parametro fondamentale elimina istantaneamente i vantaggi dell'uso della scatola di Darvas.

D'altra parte, lo slancio è una caratteristica comune quando si tratta dei mercati forex. Ma ancora una volta, la mancanza di volume rende forex una scelta sbagliata dei mercati per implementare la teoria della scatola di Darvas.

Dato il fatto che i trader sono sempre affascinati da un sistema di trading che ha dimostrato di arricchire qualcuno, non c'è carenza nella misura in cui il sistema di trading di Darvas è stato modificato, al punto che le regole di trading sono molto diverse dalla scatola originale di Darvas teoria del trading.

Teoria della scatola di Darvas - Conclusione

In conclusione, la teoria della scatola di Darvas è qualcosa di affascinante per i commercianti. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che Nicolas Darvas è stato in grado di fare un'enorme fortuna nei mercati in un breve lasso di tempo.

Molti commercianti tendono a concentrarsi su questo fatto da soli, ma perdono i compiti e la ricerca che spesso non viene notata. Come accennato, a un certo punto Darvas ha perso quasi $ 100.000. Questo dimostra che il sistema di trading non è il Santo Graal, ma piuttosto un sistema che richiede molta auto disciplina, pratica e messa a punto.

Detto questo, la teoria della scatola di Darvas è un sistema di trading completo che è stato costruito principalmente per i mercati azionari. In questi giorni la teoria della scatola di Darvas è stata utilizzata anche in altri mercati.

Ricorda che il volume è uno degli aspetti più importanti nell'uso della teoria della scatola di Darvas. Pertanto, è meglio applicare questo ai mercati azionari, piuttosto che a forex dove i volumi sono discutibili ei mercati dei futures che si comportano in modo molto diverso rispetto agli stock.

C'è anche molta enfasi sulla gestione del rischio e sull'essere disciplinati quando si tratta di fare trading con la scatola di Darvas. Questo è qualcosa che molti altri sistemi di trading mancano. Per la maggior parte, quando incontri un sistema di trading, scoprirai che l'attenzione è data solo all'entrata e all'uscita dal trade, ma non si pensa molto ai principi di gestione del rischio e del denaro.

In questo contesto, la scatola di Darvas offre una visione completa dell'analisi fondamentale, dell'analisi tecnica, degli aspetti di gestione del rischio e della gestione del denaro.

Dopo che Darvas ha progettato il suo sistema di scambio di scatole, non c'è stato nessun altro che sia riuscito a fare una fortuna come ha fatto Darvas. Ciò potrebbe essere dovuto in parte al fatto che molto spesso i traders tendono a rinunciare a cose che ritengono irrilevanti o semplicemente ignorano le regole di base che sono delineate.

Vari esempi di grafici mostrano che la teoria della scatola di Darvas funziona davvero. Ma per far sì che la teoria della scatola funzioni per te, devi impegnarti molto nella ricerca del titolo e anche essere paziente quando si tratta di negoziare e gestire i rischi.

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

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