Qual è il trading del profilo del volume?

{url modale = "immagini / articoli / volume-profilo-trading / 03-Volume-profilo-termini.png"} {/modale}

Table Of Contents:

  1. Qual è il trading del profilo del volume?
  2. Cos'è il volume?
  3. Qual è la strategia del profilo del volume?
  4. Configurazione del profilo del volume
    1. Profilo del volume nel forex

Uno dei modi più comuni per i trader consiste nell'utilizzare i concetti comuni nell'analisi tecnica. Questi concetti includono aspetti come l'utilizzo di livelli di supporto e resistenza, tecniche basate sull'azione dei prezzi, schemi grafici e impostazioni di trading basate su indicatori tecnici.

Tuttavia, un nuovo approccio all'analisi tecnica chiamato profilo del volume ha anche fatto il giro.

Steidlmayer, l'autore del profilo Trading with Market è stato ampiamente attribuito allo sviluppo dei concetti di trading del profilo del volume.

Steidlmayer, commerciante di futures, è un commerciante indipendente che ha aderito al Board of Trade di Chicago nel 1963.

FREE Volume Profile Indicator

Download the FREE Volume Profile Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Una delle principali affermazioni dell'utilizzo della strategia del profilo del volume è che consente di costruire il concetto di mercato basato sullo studio dei volumi stampati sull'asse delle ordinate nel grafico dei prezzi.

Il volume come indicatore non è raro. È comunemente usato durante l'analisi tecnica di un grafico azionario. Anche il volume è ampiamente diffuso nel forex trading.

Tuttavia, per la maggior parte, il volume è limitato all'asse x. L'indicatore del volume mostra essenzialmente la quantità di transazioni che si svolgono durante una sessione. A seconda che il prezzo fosse rialzista o ribassista, le barre del volume vengono dipinte di conseguenza. Questo è noto come profilo volume o profilo di mercato.

Con il profilo del volume, gli operatori si concentrano sulle aree in cui potrebbe verificarsi un'inversione. Alcuni affermano che l'analisi del profilo del volume offre un vantaggio "sleale" a causa del contesto di mercato e che tali metodi sono utilizzati da grandi istituzioni e banche.

In ogni caso, la strategia del profilo del volume offre uno studio interessante in quanto mette le barre del volume spesso date per scontate nel contesto e consente alcune informazioni uniche sui mercati durante il trading.

Ma prima di iniziare, iniziamo dalle basi, che cos'è il volume?

Cos'è il volume?

Volume o volume di scambi indica il numero totale o la quantità di contratti o azioni scambiati per un determinato titolo. Il volume può essere misurato praticamente su qualsiasi sicurezza finanziaria.

Più comunemente, il volume è utilizzato in futures e azioni. A causa del fatto che i futures e le azioni sono negoziati in borsa, si è in grado di ottenere una buona idea sulla quantità di contratti o azioni che cambiano di mano.

Il volume è utilizzato anche nei mercati forex. Tuttavia, il principale svantaggio è che, a causa della natura OTC dell'esecuzione forex, è difficile ottenere un quadro completo del volume reale per i mercati forex.

Tuttavia, molti broker offrono l'indicatore del volume, rappresentato come un istogramma sull'asse x. Questo volume, nella maggior parte dei casi, cattura solo una piccola percentuale e quindi non riflette la vera immagine. Indipendentemente da ciò, molti trader forex continuano a preferire l'uso dell'indicatore del volume.

Il primo grafico qui sotto mostra il layout di base di un grafico azionario con le barre del volume visualizzate nella parte inferiore del grafico.

{url modale = "images / articles / volume-profile-trading / 01-What-is-volume.png"} {/modale}

Figura 1: grafico azionario di base con barre del volume tracciate sull'asse x

Il volume rappresenta sostanzialmente la quantità di transazioni che si verificano. Il volume può essere utilizzato anche per misurare la liquidità della sicurezza in questione. In generale, i volumi sono segnalati una volta all'ora dagli scambi. Tuttavia, questi giorni di trading elettronico possono riportare volumi su base tick by tick. Tuttavia, questi volumi che vedi in tempo reale sono solo stime. Il volume vero e attuale viene mostrato solo il giorno successivo per il giorno precedente.

Quando i volumi sono alti, segnala che la sicurezza è liquida e attiva. Una sicurezza con un volume più alto indica anche che le esecuzioni degli ordini e gli spread sono migliori.

Qual è la strategia del profilo del volume?

La strategia del profilo del volume è fondamentalmente uno studio del volume basato sul prezzo. Questo è un po 'diverso rispetto alle normali barre del volume che abbiamo menzionato nella sezione precedente dell'articolo.

Mentre il volume normale tende a visualizzare il volume totale della sicurezza per una determinata sessione, il profilo del volume visualizza il volume della sicurezza per un dato prezzo.

Di conseguenza, il profilo del volume viene tracciato sull'asse y in quanto riguarda il prezzo. Per spiegare questo in termini più semplici, il profilo del volume prende il volume totale che viene scambiato a un livello di prezzo specifico durante il periodo specificato e quindi divide il volume totale.

Questo viene quindi classificato nel volume di acquisto o nel volume di vendita e rende queste informazioni disponibili visivamente quando viene tracciata su un istogramma sull'asse y.

Il grafico seguente mostra un grafico di esempio con il profilo del volume. Per il contesto, manteniamo anche le normali barre del volume sull'asse x.

{url modale = "images / articles / volume-profile-trading / 02-Volume-Profile.png"} {/modale}

Figura 2: esempio di profilo del volume

Le barre del volume orizzontali più lunghe sono quelle di interesse. Queste barre rappresentano il prezzo dove c'è la massima quantità di volume. In altre parole, il livello di prezzo rappresentato dalle barre del volume orizzontale indica il prezzo in cui la maggior parte dell'attività ha avuto luogo.

Questo prezzo è comunemente indicato come punto di controllo o PoC. Il nome deriva dal fatto che il prezzo in questione aveva il maggior controllo del mercato al momento.

Le barre del profilo del volume possono essere tracciate su diversi intervalli di tempo. Le barre del volume orizzontale vengono aggiornate ogni volta che c'è un nuovo ordine che viene riempito. Ogni volta che le barre del profilo del volume vengono aggiornate, possono cambiare la posizione.

Un evento comune è vedere il punto di controllo o il prezzo in cui si svolge la maggior parte dell'attività, iniziando dalla parte superiore del grafico all'inizio di una nuova sessione di trading. Nel corso della giornata, questo punto di controllo può spostarsi successivamente su un diverso livello di prezzo.

Nel profilo di mercato o analisi del profilo del volume, ci sono alcuni gerghi tecnici che sono comunemente usati. Sono definiti di seguito.

Nodi ad alto volume: si tratta di livelli di prezzo che hanno l'attività più alta intorno a un livello di prezzo. I nodi di volume elevato possono essere visualizzati come indicatori per il consolidamento del prezzo.

Nei nodi ad alto volume, è generalmente possibile osservare un alto livello di attività di acquisto e vendita. Anche il prezzo rimane a questo livello per un lungo periodo di tempo.

I nodi di volume elevato implicano il giusto valore per la sicurezza in questione. Quando il prezzo si avvicina a un nodo di volume elevato precedentemente stabilito, puoi aspettarti che il prezzo si consolidi o si sposti lateralmente. È meno probabile che il mercato superi immediatamente un precedente volume ad alto volume.

A causa dell'elevata quantità di attività che si svolge nei nodi ad alto volume, il prezzo tende a gravitare su questi livelli. I nodi ad alto volume sono anche visti come livelli in cui vi è un'elevata quantità di acquisti e vendite istituzionali in atto.

Nodi di volume basso: sono esattamente l'opposto dei nodi di volume elevato. I nodi di volume basso indicano un calo nel volume intorno al livello di prezzo. I nodi di volume basso vengono creati come risultato di un breakout nel prezzo dopo il consolidamento.

Durante un breakout, è spesso possibile osservare le interruzioni di prezzo con uno scoppio iniziale di volume e successivamente si interrompe. Questi livelli di abbandono implicano che il prezzo del titolo è ingiusto.

Quando il prezzo si avvicina a un precedente nodo a basso volume, c'è una maggiore possibilità che il prezzo superi il livello a causa del valore ingiusto. Il prezzo della sicurezza non spenderà tempo a questo livello rispetto ai nodi ad alto volume.

Punto di controllo: il punto di controllo è il livello di prezzo al quale si verifica l'attività più elevata. Nota che il tempo non è essenziale qui. Pertanto, il punto di controllo tiene conto solo del livello di prezzo che ha visto il maggior consolidamento.

Il punto di controllo, da una prospettiva di impostazione del trading, è il livello in cui è possibile posizionare le fermate oi livelli di entrata per un trade. Il prezzo tende anche a rivisitare il punto precedente dei livelli di controllo. Questo tende ad agire sia come supporto che resistenza.

Area del valore: l'area del valore è sostanzialmente la percentuale di tutto il volume che viene scambiato. L'impostazione predefinita per l'indicatore del profilo di mercato è del 70%. Il valore del 70% si basa sulla curva di distribuzione normale.

La seguente tabella qui sotto mostra visivamente tutti i termini tecnici sopra.

{url modale = "immagini / articoli / volume-profilo-trading / 03-Volume-profilo-termini.png"} {/modale}

Figura 3: Profilo di mercato o volume - Terminologia

Configurazione del profilo del volume

Finora, abbiamo delineato cosa è il volume e come il profilo del volume differisce dall'indicatore del volume tradizionale che viene comunemente utilizzato.

Con l'indicatore del profilo del volume tracciato sul grafico dei prezzi e sull'asse delle y basato sul punto di controllo, i nodi di volume alto e basso, è ora possibile ottenere un quadro chiaro di ciò che sta accadendo.

Uno dei set di trading del profilo volume più comunemente usato è quello di utilizzare i livelli di prezzo come aree di supporto e resistenza.

Abbiamo già notato che i nodi ad alto volume sono aree di consolidamento in cui si svolgono la maggior parte delle transazioni, ma i movimenti dei prezzi si spostano lateralmente. Queste aree possono essere utilizzate come supporto e resistenza. Allo stesso modo, i nodi a basso volume che tendono ad avere poca attività possono anche essere utilizzati come aree in cui il prezzo potrebbe essere invertito o abbandonato rapidamente.

Una delle principali differenze nell'utilizzo di impostazioni di trading del profilo del volume è che sono di natura reattiva. I modi comuni per tracciare i livelli di supporto e resistenza sono fondamentalmente attraverso le linee di tendenza e l'identificazione delle aree di consolidamento. Allo stesso modo, utilizzando l'analisi del profilo del volume, un trader può creare un contesto di mercato reattivo utilizzando questa strategia.

Profilo del volume nel forex

La seguente tabella qui sotto mostra alcuni semplici esempi.

{url modale = "immagini / articoli / volume-profilo-trading / 04-Volume-profilo-strategia.png"} {/modale}

Figura 4: Impostazione del trading del profilo del volume, esempio 1

Nel grafico sopra, puoi vedere che abbiamo utilizzato una media mobile esponenziale di 20 e 50 periodi. Le linee nere tratteggiate indicano le aree dei nodi di volume basso.

La linea rossa spessa indica il punto di controllo. Se dovessi scambiare il grafico basandosi solo sulle medie mobili, noterai che dopo il segnale di vendita ribassista (a destra), il prezzo inizialmente scende al punto di controllo e rimbalza indietro.

Tuttavia, poco dopo, il prezzo rompe il punto di controllo. A questo punto, le posizioni corte possono essere prese dopo che il punto di controllo è stato eliminato con una forte candela al ribasso. Con i due EMA che segnalano già una vendita, una posizione corta qui può essere portata al nodo del valore basso.

Il punto più sorprendente di questo set up è che sei entrato nel trade nel punto di forza del trend e hai registrato profitti proprio nel nodo a basso valore. Dopo il declino dell'area del nodo a basso valore di 1183 - 1175, il prezzo rimbalza più in alto.

{url modale = "immagini / articoli / volume-profilo-trading / 05-Volume-profilo-setup-2.png"} {/modale}

Figura 5: Impostazione del trading del profilo del volume, esempio 2

Nel prossimo grafico qui sopra, semplicemente avanziamo velocemente nel grafico ma manteniamo i vecchi valori. Qui, puoi vedere che dopo il rimbalzo iniziale dall'area del nodo di valore basso, puoi vedere un nuovo punto di controllo. Quando combiniamo le medie mobili e il punto di controllo, puoi vedere come il prezzo reagisce al punto di controllo.

Questa è l'area in cui vorresti entrare nel commercio per il lato lungo.

Con i due periodi EMA già in un segnale rialzista, la posizione lunga dal punto di controllo prende il targeting del precedente nodo a basso valore. Si noti come il prezzo si consolida in quest'area e il nodo a basso valore precedentemente formato diventa un nodo di valore elevato?

I profitti delle prenotazioni qui mostrano ancora una volta come puoi entrare nel commercio nel punto più forte della tendenza.

Quello che attualmente vediamo sui grafici è che il prezzo è vicino a un nodo di alto valore. Pertanto, potremmo aspettarci di vedere il calo dei prezzi e ripetere il test del precedente nodo ad alto valore intorno al livello 1292 - 1285.

In conclusione, l'analisi del profilo del volume mostra agli operatori i livelli dei prezzi e la quantità di volume che è stata scambiata durante la sessione. Il profilo del volume è di natura dinamica e cambia man mano che il mercato si evolve. Allo stesso tempo, il profilo del volume crea anche il contesto di mercato.

Le impostazioni di trading mostrate qui sono solo uno dei molti modi in cui il profilo del volume può essere incorporato nello sviluppo di un piano o strategia di trading. I commercianti possono sperimentare con l'indicatore del profilo del volume con la comprensione e la spiegazione fornita in questo articolo.

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.