平均方向指数(ADX)指標による取引

その名前が示すように、 平均の方向指数または略してADX指標は方向指数です。言い換えれば、ADXは市場の一般的な方向性を示す指標のグループに属しています。

これはトレンド計測指標とも呼ばれます。 ADX指標は新しいものではありません。それはかなり前から存在していました。この指標はWelles Wilderによって開発されました。この指標は主に株式市場と取引するためのものです。それはまた方向移動インデックスまたはDMIのような他の名前によって行きます。

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ADX指標が設計された異なる名前や市場に関係なく、株式市場だけでなく先物や外国為替にも適用できます。価格は、市場に関係なく同じように振る舞う傾向があるため、ADXはテクニカル分析にその用途を見つけます。

トレンドの強さを測りたい場合は、ADX指標がトレーダーにとって最適な指標です。数式に基づいて、ADXはトレンドの強さを測定します。トレーダーはこの情報を使用して、トレンドに入るのに適した時期がいつなのかを確認できます。

お気づきかもしれませんが、平均的な方向性指数の指標は、トレンドフォローの設定に理想的に使用されます。その結果、 ADXは長期トレンドの取引に最適です。ただし、短期のスイングトレーダーもインデックスを使用して使用することができます。

通常、トレーダーは指数のトレンドを測定してから、より短い時間枠に移動し、トレンドの短期的な変動に基づいて取引を行うことができます。これにより、トレーダーはより大きなトレンドの方向にトレーニングしながら、短期トレンドのターニングポイントを選ぶことができます。

トレンド指標とトレンド強度指標の違いは何ですか?

トレンド指標とトレンド強度指標について話し合い、両者を比較すると、トレーダーはいくつかの明確な違いを見つけるでしょう。一つには、トレンド指標はトレンドを測定するだけです。通常、トレーダーはトレンド分析の基礎を成す移動平均などの指標を使用します。

一般的な規則では、価格がその平均価格を超えて取引されている場合、市場は上昇傾向にあると言われています。同様に、価格が平均価格を下回って取引されている場合、市場は下落傾向にあると言われます。

これは市場の根本的なトレンドが何であるかを理解するための良い方法ですが、それはトレンドの強さについてトレーダーを示していません。現在の傾向が続くかどうかを区別または予測する方法はありません。

これがトレンドの強さの指標となるところです。名前が示すように、平均方向指数(ADX)インジケーターなどのトレンド強度インジケーターは基本的にトレンドの強さを示します。
これにはいくつかの独特の利点があります。 1つには、トレンドが弱いときと強いときに確認できます。市場間の価格行動はジグザグに動く傾向があります。これはトレンドの強さが増減できることを意味します。

トレンドの強さが弱いからといって、トレンドが変わるとは限りません。それは単に傾向の変化の方向性を予測することができます。したがって、トレンドの強さを知ることは、トレンドの方向に取引したい場合にトレーダーにいくつかの際立った利点をもたらすことができます。

トレンド強度指標のもう1つの利点は、市場が変動していることを示すことです。しかし傾向の強さの指標が価格の傾向を予測できると仮定しても間違いありません。

価格に基づいて構築されたほとんどのテクニカル指標と同様に、トレンドの強さの指標もまた反応的な指標です。言い換えれば、トレンドの強さの指標は他の方法ではなく価格に反応する傾向があります。

そのため、ある程度の遅れが発生する可能性があります。それでも、トレンドの強さの指標は、トレンドがいつ強くなったり弱くなったりするかを識別するのに良い方法です。

以下の最初のグラフは、移動平均と平均方向指標(ADX)の指標の比較を示しています。


トレンドv / sトレンド強度指標

移動平均は単に市場が上昇トレンドか下降トレンドかを示しているのに対し、ADX指標はトレンドの強さの増減を反映していることがわかります。

上のグラフでは、50期間の指数移動平均との間の価格の上昇と下降が、ADX指標で示されるように、トレンドの強さの上昇と下降と一致していることがわかります。

したがって、上記から、傾向の指標と傾向の強さの指標との間のこの主な違いは明らかであるはずです。

平均方向指標(ADX)指標の機能について理解する

前のチャートに示されているように、平均方向指数(ADX)指標は発振器です。チャートの下部に表示されます。指標は3行で構成されています。 3行は次のように知られています。
1. ADXライン
2. DI +
3. DI-

DI +は通常緑色で描かれ、DI-は赤色で描かれます。この2本の線はトレンドの上昇と下降を測定します。 DI +がDI-線より上にあるときは、一般的な傾向が上向きであることを示しています。

逆に、DI-がDI +を上回っている場合は、一般的な傾向がマイナスになっていることを示しています。したがって、DI +ラインとDI-ラインを見ると、トレーダーはトレンドがどのようなものかを理解することができます。

しかし、それは単にトレンドがどのようなものであるかを見るのに役立ちません。 ADXはトレンド強度指標の後にあります。トレンドの強さはADXライン自体に見られます。この線が極端に上がり、上り坂になると、根本的な傾向が強いことを示唆しています。

基礎となる傾向はプラスになることがあり(DI +がDI-より大きい場合)、または基礎となる傾向がマイナスになることがあります(DI-がDI +より大きい場合)。 ADXライン自体の下降勾配に反映されるように、傾向または勢いが弱まり始めます。

運動量が上昇または下降しているときを測定するためのレベルとして、一般レベルの20または25が選択されます。したがって、理想的には、DI +がDI-より大きく、ADXラインが20または25レベルを超えると、強い上昇トレンドが見られます。

同様に、DI-がDI +を上回り、ADXラインが20または25レベルを上回ると、下降傾向が強いと言われます。

次のチャートはこれらの例の下にあります。


ADXのトレンドの強み

上の図では、縦線でマークされた領域を見ることができます。これらの各列は、トレンドのさまざまな段階を表しています。左から始めて、市場は強い下落傾向にあります。これは、DI-がDI +指標よりも大きかったのに対し、ADX指標は高水準を示したことから明らかです。

この強い下落傾向をたどって、ADXラインが20地域周辺で取引されていたことがわかります。この領域は、価格が横ばいで取引されていた横ばい期間を示します。この期間に続いて、傾向は再び上昇し始めます。

その後のその後の上昇トレンドでは、ADX指標は20または25レベルを超えて上昇し始めた。これは上昇トレンド(DI +がDI-より大きい)が強いことを示しています。この段階と最初の段階は、両方の市場が上昇と下降したときに最も強い分野であると見られています。

ADX指標の計算は、傾向の強さが視覚的に表現されている方法と比べて非常に簡単です。

DI +は、現在の最高値から前の最高値を引いた値として計算されます。これが前のローから現在のローを引いた値よりも大きいと、DI +は高くなります。値が負の場合、ゼロが割り当てられます。

DI-は、現在のローから前のローを引いたものとして計算されます。この値が前回の最高値から現在の最高値を引いた値よりも大きい場合、DI指数はより高くなります。負の結果にはゼロが割り当てられます。

したがって、最高値と最低値を比較し、それを以前の値と比較することによって、DI-とDI +の値が割り当てられます。これらの値は両方とも、ADXライン自体を導出するために平滑化係数と組み合わされます。

興味深いことに、ADXライン自体も平均的な真の範囲を利用しています。平均真の範囲またはATR指標はそれ自体、価格の平均範囲を示す別の同様の指標です。

ATRは基本的に範囲を測定しているため、証券の価格がどれほど変動しやすいかを表しています。

日次チャートで使用される場合、ADX指標のデフォルト設定は14期間に設定されています。短い時間枠でADXインジケーターを使用したい場合は、設定を調整します。他のインジケーターと同様に、小さい値を使用するとインジケーターの感度が上がる一方、大きい値または大きい値を使用すると本質的に遅れることがあります。

2つの市場に同じ特性があるわけではないので、トレーダーはADX指標の設定を慎重に調整する必要があります。通常、使用している時間枠に応じて7または14の値が使用されます。

取引に平均方向指数(ADX)指標を使用するためですか?

この記事で前述したように、ADXは基本的にトレンドの強さの指標です。それは市場の方向性を示しています。したがって、傾向と強さを確認する方法として指標を使用することは理にかなっています。

ADXを使用すると、移動平均インジケーターをトレンドインジケーターとして使用する必要がなくなることがわかります。しかし、あなたはまだ取引目的にそれを使用することができます。価格は移動平均との間で引き寄せがちであるため、これが発生したときに何らかの反応があると期待できます。

ADXは 、価格のターニングポイントを選ぶのに理想的です。したがって、Stochastics指標などの運動量指標と組み合わせることができます。ここでの違いは、Stochastics指標が市場での買われ過ぎと売られ過ぎの状況を表すことができるということです。

しかし、それが扱っていないという1つの問題は、買われ過ぎまたは売られ過ぎの状況が勢いの増大につながるかどうかということです。言い換えれば、物価のターニングポイントが持続的な動きにつながるかどうかはわかりません。

これがADXインジケーターが役立つ可能性がある場所です。次のチャートは、チャート上の移動平均、ADX指標、およびStochastics指標を示しています。移動平均指標は取引のトリガーとして使用されます。

Stochastics指標は、市場の勢いが低下している時期、および市場が買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態にあるかどうかを確認するために使用されます。

最後に、トレンドが最も強いときはADX指標が教えてくれます。


ADX取引戦略

長方形のボックスでマークされた領域は理想的な条件を示しています。ここでは、市場が少し落ち込んだことがわかります。これは、やや売られ過ぎの状態を示すStochastics指標によって反映されました。

これに続いて、Stochasticsオシレーターが売られ過ぎ条件から逆転するのが見えます。これは私達に方向が変わっていることを私達に告げる。価格を移動平均と比較することで全体的な傾向が上がることを私たちは知っています。

最後に、平均方向指数(ADX)指標を調べます。 ADXラインが20を超えていることがわかります。これは、上昇傾向が強いことを示しています。したがって、小さな修正の前に、ピボットの高い位置に長いエントリを配置できます。

停止は最低位置に置かれ、もちろんターゲットは数ヶ月前に形成された空隙に置かれます。上記のケースでは、ADXインディケータはいつトレンドに入るべきかをシグナリングするのに熟達していることがわかります。

貿易は、衰退する前にすぐに目標に到達します。市場が下落傾向にあるときも、同じ方法を使用できます。単に価格を見て移動平均と比較することから始めましょう。

価格がその移動平均を下回ると、市場は下落傾向にあります。もちろん、この時点でADXを調べて、DI-がDI +を上回っていることを確認する必要があります。次に、Stochasticsオシレーターを見て、買われすぎの状態を知らせます。これは通常、価格が下落トレンドに修正を転記しているときに発生します。

買われすぎレベルの状態が特定されたら、次にStochasticsが買われ過ぎ状態から抜け出すのを待ちます。このビューを検証するには、ADXインジケーターが20を超えて上昇することを確認します(理想的には、傾きが大きくなり始めるはずです)。これに続いて、あなたはそれからあなたのテクニカル分析スキルを使って、エントリーと目標を設定して、損失レベルを止めることができます。

ADXインディケータはまた、いつ市場から抜け出すべきかをあなたに伝えることができる良いインディケータです。通常、この横方向の統合期間中は、ADX回線が20レベル近くでホバリングすることが予想されます。


横マーケットを表すADX指標

上の図では、金市場の現在の例を示しています。あなたは価格が非常に不安定であったかを見ることができます。これは、ADXラインがやや横ばいで20レベル近くで取引されているという事実から明らかです。

これだけに基づいて、あなたは市場が実際に横ばいであると言うことができるはずです。一方、Stochasticsオシレーターを見てみると、オシレーターは買われ過ぎや売られ過ぎの条件を中心に動き続けていることがわかります。しかし、それはトレンドが強いかどうかあなたにはわかりません。

ADX指標 - まとめ

結論として、平均方向指標またはADX指標は非常に単純ですが、使用できる強力な指標です。それはあなたにトレンドの強さを伝え、市場が横方向の範囲で動いているときに取引を避けるのを助けます。

ADXはトレンドの強さの指標であるという事実により、長期的なトレンドをトレードするのに最適です。 ADX指標の使用を補完できる指標には、ボリンジャーバンド、ドンチアンチャンネル、ケルトナーチャンネルなどがあります。

他のテクニカル指標と一緒に平均方向指標(ADX)指標を使用することをお勧めします。しかし、同じ情報を表す冗長なインディケータを使うことを間違えないでください。

トレンドトレーダーにとって、それは貿易の権利を取得することが不可欠です。タイミングは重要な要素であり、これがADXインジケーターを有効に活用できる場所です。また、価格アクションベースのテクニカル分析でADX指標を使用することもできます。

たとえば、主なサポートまたはレジスタンスレベルに関連してローソク足パターンを検証できます。次に、ADX指標を調べて傾向と潜在的な強さを検証します。これはより良い貿易管理につながることができ、あなたはかなり早く貿易にあなたのリスクをカバーすることができるでしょう。

ADX指標はどの市場にも適用できますが、トレンドが長期間にわたって維持される市場を選択することをお勧めします。 ADXインディケータは、あなたが選択することができる多用途のテクニカルトレーディングインディケータになるように、あなたの選択のどんな時間枠にも適用することができます。

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

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