Торговля с индикатором среднего направленного индекса ( ADX )

Средний указатель направления или индикатор ADX для краткости, как следует из названия, является указателем направления. Другими словами, ADX относится к группе индикаторов, которые показывают общее направление рынков.

Это также можно назвать индикатором тренда. Индикатор ADX не является чем-то новым. Он существует уже довольно давно. Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером. Индикатор был в первую очередь предназначен для торговли с фондовыми рынками. Это также называется другими именами, такими как индекс направленного движения или DMI.

FREE ADX Indicator

Download the FREE  ADX Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

 

Независимо от различных названий или рынков, для которых был разработан индикатор ADX , его можно применять не только к фондовым рынкам, но и к фьючерсам и форекс. Поскольку цены независимо от рынков, как правило, ведут себя одинаково, ADX находит свое применение в техническом анализе.

Если вы хотите оценить силу тренда, то индикатор ADX является предпочтительным индикатором для трейдеров. На основе математических формул ADX измеряет силу тренда. Затем трейдеры могут использовать эту информацию, чтобы определить, когда подходящее время для входа в тренд.

Как вы могли заметить, индикатор среднего направленного индекса идеально подходит для настройки следования за трендом. В результате ADX лучше всего подходит для торговли на долгосрочных тенденциях . Тем не менее, краткосрочные колеблющиеся трейдеры также могут использовать индекс и использовать его.

Как правило, трейдеры могут измерить тренд индекса, а затем перейти на меньший таймфрейм и торговать, основываясь на краткосрочных движениях трендов. Это позволяет трейдерам с выгодой выбирать поворотные моменты в краткосрочных трендах, одновременно тренируясь в направлении более крупных трендов.

В чем разница между индикаторами тренда и индикаторами силы тренда?

Говоря о трендовых индикаторах и индикаторах силы тренда и сравнивая их, трейдеры обнаружат некоторые отличительные различия. Например, индикатор тренда измеряет только тренд. Как правило, трейдеры используют такой индикатор, как скользящая средняя, который составляет основу анализа тренда.

Общие правила предписывают, что, когда цена торгуется выше средней цены, говорят, что рынки находятся в восходящем тренде. Аналогичным образом, когда цена торгуется ниже средней цены, говорят, что рынки находятся в нисходящем тренде.

Хотя это хороший способ понять, что лежит в основе тренда на рынке, он не показывает трейдерам силу тренда. Нет возможности дифференцировать или прогнозировать, сохранится ли текущая тенденция.

Это где индикатор силы тренда вступает в игру. Как следует из названия, индикатор силы тренда, такой как индикатор среднего направленного индекса ( ADX ), в основном показывает силу тренда.
Это приносит с собой некоторые отличительные преимущества. Например, вы сможете определить, когда тренд слабый, а когда сильный. Ценовое движение на рынках имеет тенденцию двигаться зигзагообразно. Это означает, что сильные стороны тренда могут расти и падать.

Слабость в силе тренда не обязательно означает, что тренд изменится. Это может просто предсказать направление изменения тренда. Следовательно, знание силы тренда может принести трейдеру определенные преимущества, если он хочет торговать в направлении тренда.

Еще одним преимуществом индикатора силы тренда является то, что он показывает, когда рынки находятся в диапазоне. Но не заблуждайтесь, предполагая, что индикатор силы тренда может прогнозировать ценовые тренды.

Как и большинство технических индикаторов, построенных на цене, индикатор силы тренда также является индикатором реактивности. Другими словами, индикатор силы тренда имеет тенденцию реагировать на цену, а не наоборот.

Поэтому вы можете испытать некоторое отставание. Тем не менее, индикатор силы тренда - это хороший способ определить, когда тренд усилится и ослабнет.

Первый график ниже показывает сравнение между скользящей средней и индикатором среднего направленного индекса ( ADX ).


Trend v / s Индикатор силы тренда

Вы можете видеть, что в то время как скользящая средняя просто показывает, находится ли рынок в восходящем или нисходящем тренде, индикатор ADX , с другой стороны, может отражать рост и падение силы трендов.

На графике выше вы можете видеть, что рост и падение цен к 50-периодной экспоненциальной скользящей средней и от нее совпадает с ростом и падением силы тренда, как показано индикатором ADX .

Следовательно, из вышесказанного должно быть очевидно об этой первичной разнице между индикатором тренда и индикатором силы тренда.

Понимание того, как работает индикатор среднего направленного индекса ( ADX )

Индикатор среднего направленного индекса ( ADX ), как видно на предыдущем графике, является осциллятором. Он отображается в нижней части графика. Индикатор состоит из трех строк. Три линии известны как:
1. Линия ADX
2. DI +
3. ДИ

DI + обычно изображается зеленым цветом, в то время как DI- изображается красным цветом. Эти две линии измеряют рост и падение тренда. Когда DI + выше линии DI-, это указывает на то, что общий тренд направлен вверх.

И наоборот, когда DI- выше DI +, это указывает на то, что общий тренд направлен вниз. Таким образом, глядя на линии DI + и DI-, трейдеры могут понять, на что похож тренд.

Но это не просто помогает увидеть, на что похож тренд. ADX идет после индикатора силы тренда. Сила тренда видна на самой линии ADX . Когда эта линия поднимается до крайности и движется вверх, это говорит о том, что основной тренд сильный.

Базовый тренд может быть положительным (когда DI + больше DI-) или базовый тренд может быть отрицательным (когда DI- больше DI +). Тренд или импульс начинает ослабевать, что отражается в нисходящем уклоне самой линии ADX .

Общий уровень 20 или 25 выбран в качестве уровня для измерения, когда импульс увеличивается или падает. Следовательно, в идеале сильный восходящий тренд наблюдается, когда DI + больше DI-, а линия ADX выше уровня 20 или 25.

Точно так же нисходящий тренд считается сильным, когда DI- больше, чем DI +, а линия ADX выше уровня 20 или 25.

Следующая диаграмма ниже этих примеров.


Сильные стороны ADX Trend

На приведенном выше графике вы можете видеть области, отмеченные вертикальными линиями. Каждый из этих столбцов изображает различные этапы тенденций. Начиная слева, рынки находятся в сильном нисходящем тренде. Это видно из того факта, что индикатор ADX показал высокий уровень, в то время как DI- был выше, чем индикаторы DI +.

После этого сильного нисходящего тренда вы можете увидеть, что линия ADX торговалась в районе 20. Эта область отмечает плоский период, когда цены торговались без изменений. По истечении этого периода тренд снова начинает расти.

В последующем восходящем тренде индикатор ADX начал подниматься выше уровня 20 или 25. Это указывает на то, что восходящий тренд (где DI + больше, чем DI-) был сильным. Эта фаза и начальная фаза считаются наиболее сильными областями, когда оба рынка росли и падали.

Расчет индикатора ADX довольно прост по сравнению с визуальным отображением силы тренда.

DI + рассчитывается как текущий максимум минус предыдущий максимум. Когда это больше, чем предыдущий минимум минус текущий минимум, DI + движется выше. Когда значение отрицательное, присваивается ноль.

DI- рассчитывается как текущий минимум минус предыдущий минимум. Когда это значение больше предыдущего максимума минус текущий максимум, индекс DI движется выше. Отрицательному результату присваивается ноль.

Таким образом, сравнивая максимумы и минимумы и сравнивая их с предыдущими значениями, присваиваются значения DI- и DI +. Оба эти значения затем объединяются вместе с коэффициентом сглаживания для получения самой линии ADX .

Интересно отметить, что сама линия ADX также опирается на средний истинный диапазон. Средний истинный диапазон или индикатор ATR сам по себе является другим аналогичным индикатором, который показывает средний диапазон цен.

ATR в основном измеряет диапазон и, таким образом, показывает, насколько изменчива цена ценной бумаги.

Значение по умолчанию для индикатора ADX установлено на 14 периодов при использовании на дневном графике. Если вы хотите использовать индикатор ADX на меньших таймфреймах, вы можете настроить параметры. Как и в случае с любым другим индикатором, использование меньшего значения может привести к тому, что индикатор станет более чувствительным, в то время как использование более высокого или большего значения может сделать его очень запаздывающим по своей природе.

Поскольку никакие два рынка не имеют одинаковых характеристик, трейдерам необходимо тщательно отрегулировать настройки индикатора ADX . Как правило, значение 7 или 14 используется в зависимости от периода времени, который вы используете.

за счет использования индикатора Average directional index ( ADX ) в торговле?

Как мы упоминали ранее в статье, ADX в основном является индикатором силы тренда. Показывает направление рынков. Поэтому имеет смысл использовать индикатор как способ выяснить тренд и силу.

Вы увидите, что ADX избавляет от необходимости использовать индикатор скользящей средней в качестве индикатора тренда. Тем не менее, вы все равно можете использовать его в торговых целях. Поскольку цены имеют тенденцию тяготеть к скользящей средней и от нее, можно ожидать некоторой реакции, когда это произойдет.

ADX идеально подходит для выбора переломных моментов в цене. Следовательно, его можно комбинировать с индикаторами импульса, такими как индикатор стохастика. Разница здесь в том, что индикатор stochastics может отображать состояние перекупленности и перепроданности на рынке.

Но один вопрос, который не рассматривается, заключается в том, приведут ли условия перекупленности или перепроданности к росту импульса. Другими словами, нельзя сказать, приведут ли поворотные точки цены к устойчивому движению.

Вот где индикатор ADX может помочь. Следующий график ниже показывает скользящую среднюю, индикатор ADX и индикатор Стохастик на графике. Индикатор скользящей средней используется в качестве триггера для сделок.

Индикатор Стохастик используется, чтобы увидеть, когда импульс рынка падает и находятся ли рынки в состоянии перекупленности или перепроданности.

Наконец, индикатор ADX сообщит нам, когда тренд самый сильный.


Торговая стратегия ADX

Область, отмеченная прямоугольником, показывает идеальные условия. Здесь мы видим, что рынки немного опустились. Это было отражено индикатором Стохастик, показывающим несколько перепроданных условий.

После этого мы видим, что осциллятор Стохастика разворачивается от перепроданности. Это говорит нам о том, что направление меняется. Мы знаем, что общая тенденция растет, сравнивая цену со скользящей средней.

Наконец, мы смотрим на индикатор среднего направленного индекса ( ADX ). Вы можете видеть, что линия ADX выше 20, что говорит о сильном восходящем тренде. Следовательно, мы можем разместить длинную позицию на максимуме разворота до небольшой коррекции.

Остановки размещаются на минимуме и, конечно же, цель размещается на открытом разрыве, который образовался несколько месяцев назад. В приведенном выше случае вы можете видеть, что индикатор ADX был искусен в том, чтобы сигнализировать, когда входить в тренд.

Сделка быстро достигает цели, прежде чем отступить. Вы можете использовать тот же подход, когда рынки находятся в нисходящем тренде. Просто начните с просмотра цены и сравнения ее со скользящей средней.

Если цена ниже скользящей средней, то рынки находятся в нисходящем тренде. Конечно, вы также должны взглянуть на ADX в этот момент, чтобы убедиться, что DI- выше DI +. Затем наблюдайте осциллятор Стохастик, чтобы сигнализировать о состоянии перекупленности. Обычно это может происходить, когда цена публикует коррекцию нисходящего тренда.

Как только условие уровня перекупленности определено, вы ждете, пока стохастик выйдет из состояния перекупленности. Проверьте это представление, посмотрев, что индикатор ADX поднимется выше 20 (в идеале он должен начать спускаться выше). После этого вы можете использовать свои навыки технического анализа и установить вход, а также целевые уровни и уровни стоп-лосса.

Индикатор ADX также является хорошим индикатором, который может сказать вам, когда оставаться вне рынков. Обычно в течение этого бокового периода консолидации можно ожидать, что линия ADX будет зависать около уровня 20.


Индикатор ADX , отображающий боковой рынок

На приведенном выше графике у нас есть текущий пример рынка золота. Вы можете видеть, как цены были очень изменчивы. Это видно из того факта, что линия ADX была несколько плоской, торгуясь близко к уровню 20.

Исходя из этого, вы должны быть в состоянии сказать, что рынки на самом деле плоские. Если вы посмотрите на осциллятор Стохастик с другой стороны, вы увидите, что осциллятор продолжает двигаться вокруг условий перекупленности и перепроданности. Но это не говорит вам, сильный ли тренд или нет.

Индикатор ADX - Заключение

В заключение, индекс среднего направления или индикатор ADX - очень простой, но мощный индикатор, который вы можете использовать. Он покажет вам силу тренда и поможет вам избежать торговли, когда рынки движутся в боковом диапазоне.

Поскольку ADX является индикатором силы тренда, он лучше всего подходит для торговли на долгосрочных трендах. Некоторые индикаторы, которые могут дополнять использование индикатора ADX , включают полосы Боллинджера, каналы Дончиана, каналы Кельтнера и так далее.

Рекомендуется использовать индикатор среднего направленного индекса ( ADX ) вместе с другими техническими индикаторами. Но не делайте ошибку, используя избыточные индикаторы, которые отображают одну и ту же информацию.

Для трендовых трейдеров важно правильно понять сделку. Время является важным фактором, и именно здесь индикатор ADX может быть эффективно использован. Вы также можете использовать индикатор ADX с техническим анализом на основе ценового действия.

Например, вы можете проверить паттерны свечей относительно ключевого уровня поддержки или сопротивления. Затем посмотрите на индикатор ADX , чтобы проверить тренд и потенциальную силу. Это может привести к улучшению управления торговлей, и вы сможете довольно быстро покрыть свои риски в торговле.

Индикатор ADX может быть применен к любым рынкам, но рекомендуется выбирать рынки, где тренды сохраняются в течение длительного периода времени. Индикатор ADX также может быть применен к любому временному интервалу по вашему выбору, что делает его универсальным техническим торговым индикатором, который вы можете использовать.

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!