Quantile Bands Indicator For MT5
Table Of Contents:
- Quantile Bands Indicator For MT5
- Instalace Quantile Bands Indicator For MT5
- Parametry Quantile Bands Indicator For MT5
- Vyrovnávací Quantile Bands Indicator For MT5
- Hlavní části Kodexu
Indikátor Quantile Bands Indicator For MT5 je skvěle vytvořený technický obchodní nástroj, který Quantile Bands Indicator For MT5 hlavní obchodní aktivitu aktiva do třívrstvého pásma, které se vypočítává na základě použití tří kvantilových hodnot - tyto kvantilové hodnoty jsou odvozeny pomocí statistického výpočtu, který počítá cutpoints rozdělením rozsahu rozdělení pravděpodobnosti na intervaly, které mají stejné pravděpodobnosti. Tento indikátor kanálu je skvělý zdroj, protože u většiny oscilátorů detekce přeprodaného a překoupeného jsou normálně vykresleny v samostatném okně pod hlavním aktivním grafem - s tímto ukazatelem je to jako mít nástroj analýzy přeprodaného a překoupeného přímo v obchodním grafu. který je položen na samotnou cenovou akci, přičemž cenová akce je stále jasně viditelná pro rozpoznávání vzorů a technickou analýzu. Když obchodníci uvidí, že se cenová akce obchoduje za a nad horním pásmem kanálu, mohou s ní zacházet jako s reverzním signálem k otevření prodejního obchodu s cílovým ziskem stanoveným ve středním pásmu - kdykoli cenová akce klesne pod a za nižší pásmo, pak se obchodník může rozhodnout otevřít kupní obchod v opačném směru se středním pásmem nastaveným jako cíl TP.
Partially Automated Trading Besides Your Day Job
Alerts In Real-Time When Divergences Occur
Instalace Quantile Bands Indicator For MT5
Po stažení indikátoru pomocí výše uvedeného formuláře je třeba rozbalit zip soubor. Pak musíte zkopírovat soubor Quantile_bands_1.3.mq5 do složky MQL5Indicators vaší instalace MT5 . Poté prosím restartujte MT5 a poté uvidíte indikátor v seznamu indikátorů.
Parametry Quantile Bands Indicator For MT5
Quantile Bands Indicator For MT5 obsahuje parametry 7 lze nakonfigurovat.
input int Periods = 35; // Quantile period input enPrices PriceUp = pr_high; // Price to use for high quantile value input enPrices PriceMid = pr_median; // Price to use for middle quantile value input enPrices PriceDown = pr_low; // Price to use for low quantile value input double UpperBandPercent = 90; // Upper band percent input double LowerBandPercent = 10; // Lower band percent input double MedianBandPercent = 50; // Median percent Vyrovnávací Quantile Bands Indicator For MT5
Quantile Bands Indicator For MT5 5 Quantile Bands Indicator For MT5 poskytuje vyrovnávací paměti 5 .
SetIndexBuffer(0,fupu,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,fupd,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(2,fdnu,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(3,fdnd,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(4,bufferUp ,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(5,bufferUpc,INDICATOR_COLOR_INDEX); SetIndexBuffer(6,bufferDn ,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(7,bufferDnc,INDICATOR_COLOR_INDEX); SetIndexBuffer(8,bufferMe ,INDICATOR_DATA); Hlavní části Kodexu
int OnCalculate (const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime& time[], const double& open[], const double& high[], const double& low[], const double& close[], const long& tick_volume[], const long& volume[], const int& spread[]) { for (int i=(int)MathMax(prev_calculated-1,0); i lt rates_total && !IsStopped(); i++) { bufferUp[i] = iQuantile(getPrice(PriceUp ,open,close,high,low,i,rates_total,0),Periods,UpperBandPercent ,i,rates_total,0); bufferDn[i] = iQuantile(getPrice(PriceDown,open,close,high,low,i,rates_total,1),Periods,LowerBandPercent ,i,rates_total,1); bufferMe[i] = iQuantile(getPrice(PriceMid ,open,close,high,low,i,rates_total,2),Periods,MedianBandPercent,i,rates_total,2); fupd[i] = bufferMe[i]; fupu[i] = bufferUp[i]; fdnu[i] = bufferMe[i]; fdnd[i] = bufferDn[i]; if (i gt 0) { bufferUpc[i] = bufferUpc[i-1]; bufferDnc[i] = bufferDnc[i-1]; // // // // // if (bufferUp[i] gt bufferUp[i-1]) bufferUpc[i] = 0; if (bufferUp[i] lt bufferUp[i-1]) bufferUpc[i] = 1; if (bufferDn[i] gt bufferDn[i-1]) bufferDnc[i] = 0; if (bufferDn[i] lt bufferDn[i-1]) bufferDnc[i] = 1; } } return(rates_total); } //------------------------------------------------------------------ // //------------------------------------------------------------------ // // // // // #define quantileInstances 3 double quantileValues[][quantileInstances]; double quantileArray[]; double iQuantile(double value, int period, double qp, int i, int bars, int instanceNo=0) { if (ArrayRange(quantileArray ,0)!=period) ArrayResize(quantileArray ,period); if (ArrayRange(quantileValues,0)!=bars) ArrayResize(quantileValues,bars); quantileValues[i][instanceNo] = value; for(int k=0; k lt period && (i-k) gt =0; k++) quantileArray[k] = quantileValues[i-k][instanceNo]; ArraySort(quantileArray); // // // // // double index = (period-1)*qp/100.00; int ind = (int)index; double delta = index - ind; if (ind == NormalizeDouble(index,5)) return( quantileArray[ind]); else return((1.0-delta)*quantileArray[ind]+delta*quantileArray[ind+1]); } //------------------------------------------------------------------ // //------------------------------------------------------------------ // // // // // // #define priceInstances 3 double workHa[][priceInstances*4]; double getPrice(int tprice, const double& open[], const double& close[], const double& high[], const double& low[], int i,int bars, int instanceNo=0) { if (tprice gt =pr_haclose) { if (ArrayRange(workHa,0)!= bars) ArrayResize(workHa,bars); instanceNo*=4; int r = i; // // // // // double haOpen; if (r gt 0) haOpen = (workHa[r-1][instanceNo+2] + workHa[r-1][instanceNo+3])/2.0; else haOpen = (open[i]+close[i])/2; double haClose = (open[i] + high[i] + low[i] + close[i]) / 4.0; double haHigh = MathMax(high[i], MathMax(haOpen,haClose)); double haLow = MathMin(low[i] , MathMin(haOpen,haClose)); if(haOpen lt haClose) { workHa[r][instanceNo+0] = haLow; workHa[r][instanceNo+1] = haHigh; } else { workHa[r][instanceNo+0] = haHigh; workHa[r][instanceNo+1] = haLow; } workHa[r][instanceNo+2] = haOpen; workHa[r][instanceNo+3] = haClose; // // // // // switch (tprice) { case pr_haclose: return(haClose); case pr_haopen: return(haOpen); case pr_hahigh: return(haHigh); case pr_halow: return(haLow); case pr_hamedian: return((haHigh+haLow)/2.0); case pr_hamedianb: return((haOpen+haClose)/2.0); case pr_hatypical: return((haHigh+haLow+haClose)/3.0); case pr_haweighted: return((haHigh+haLow+haClose+haClose)/4.0); case pr_haaverage: return((haHigh+haLow+haClose+haOpen)/4.0); case pr_hatbiased: if (haClose gt haOpen) return((haHigh+haClose)/2.0); else return((haLow+haClose)/2.0); } } // // // // // switch (tprice) { case pr_close: return(close[i]); case pr_open: return(open[i]); case pr_high: return(high[i]); case pr_low: return(low[i]); case pr_median: return((high[i]+low[i])/2.0); case pr_medianb: return((open[i]+close[i])/2.0); case pr_typical: return((high[i]+low[i]+close[i])/3.0); case pr_weighted: return((high[i]+low[i]+close[i]+close[i])/4.0); case pr_average: return((high[i]+low[i]+close[i]+open[i])/4.0); case pr_tbiased: if (close[i] gt open[i]) return((high[i]+close[i])/2.0); else return((low[i]+close[i])/2.0); } return(0); }
