4MA Candles Indicator For MT5

يقوم 4MA Candles Indicator For MT5 بتحليل الفتح 4MA Candles Indicator For MT5 وانخفاض الشموع لإنشاء مجموعة جديدة من الشموع اليابانية. عندما يتجه السعر أعلى ، يكون لون الشمعدان بني. على العكس ، عندما يتجه السعر نحو الأسفل ، يكون لون الشمعدان باللون الأخضر. استنادًا إلى رمز لون الشموع ، يمكن للمتداولين العثور بسهولة على اتجاه الاتجاه الرئيسي. لتنفيذ الصفقات ، يحتاج التجار إلى الاعتماد على الصورة الأكبر للسوق. إذا استخدمت قراءة هذا المؤشر في الإطار الزمني المنخفض ، فستكون هناك احتمالات كبيرة للغاية لن تتمكن من تحقيق ربح جيد من هذا السوق. لتحسين عملية تنفيذ التجارة ، يجب أن تتعلم تحليل أنماط الشموع عندما يصل السعر إلى مستوى الدعم والمقاومة الحرج. استنادًا إلى المستويات الحرجة ، يحتاج التجار إلى التركيز على حركة السعر على المدى الطويل حتى لا يضطروا إلى التعامل مع الطفرات الزائفة.

FREE 4MA Candles Indicator

Download the FREE 4MA Candles Indicator for MT5.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

Request Indicator

Terms of Service *

Yes, I want to receive emails with explanations regarding the tool and the newsletter.

First Name

تثبيت 4MA Candles Indicator For MT5

بعد تنزيل المؤشر عبر النموذج أعلاه ، ستحتاج إلى فك ضغط ملف zip. ثم تحتاج إلى نسخ الملف 4_ma_candles.mq5 في المجلد MQL5Indicators تثبيت MT5 . بعد ذلك ، يرجى إعادة تشغيل MT5 وبعد ذلك ستتمكن من رؤية المؤشر في قائمة المؤشرات.

معلمات 4MA Candles Indicator For MT5

و 4MA Candles Indicator For MT5 ديه 2 المعلمات إلى تكوين.

input int       AvgPeriod  = 25;       // Averages period
input enMaTypes AvgType    = avgEma;   // Averages method

مخازن 4MA Candles Indicator For MT5

و 4MA Candles Indicator For MT5 يوفر 5 مخازن.

SetIndexBuffer(0,cano  ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,canh  ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,canl  ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,canc  ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,colors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

الأجزاء الرئيسية من المدونة

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
{ 
   int bars = Bars(_Symbol,_Period); if (bars lt rates_total) return(-1);
   for (int i=(int)MathMax(prev_calculated-1,0); i lt rates_total && !IsStopped(); i++)
   {
      double mao = iCustomMa(AvgType,open[i] ,AvgPeriod,i,rates_total,0);
      double mac = iCustomMa(AvgType,close[i],AvgPeriod,i,rates_total,1);
      double mah = iCustomMa(AvgType,high[i] ,AvgPeriod,i,rates_total,2);
      double mal = iCustomMa(AvgType,low[i]  ,AvgPeriod,i,rates_total,3);
         canh[i] = MathMax(MathMax(MathMax(mao,mac),mal),mah);
         canl[i] = MathMin(MathMin(MathMin(mao,mac),mal),mah);
         cano[i] = mao;
         canc[i] = mac;
         colors[i] = mao gt mac ? 2 : mao lt mac ? 1 : 0; 
   }
   return(rates_total);
}

//------------------------------------------------------------------
//                                                                  
//------------------------------------------------------------------
//
//
//
//
//

#define _maInstances 4
#define _maWorkBufferx1 1*_maInstances
#define _maWorkBufferx2 2*_maInstances

double iCustomMa(int mode, double price, double length, int r, int bars, int instanceNo=0)
{
   switch (mode)
   {
      case avgSma   : return(iSma(price,(int)length,r,bars,instanceNo));
      case avgEma   : return(iEma(price,length,r,bars,instanceNo));
      case avgSmma  : return(iSmma(price,(int)length,r,bars,instanceNo));
      case avgLwma  : return(iLwma(price,(int)length,r,bars,instanceNo));
      default       : return(price);
   }
}

//
//
//
//
//

double workSma[][_maWorkBufferx2];
double iSma(double price, int period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
   if (period lt =1) return(price);
   if (ArrayRange(workSma,0)!= _bars) ArrayResize(workSma,_bars); instanceNo *= 2; int k;

   //
   //
   //
   //
   //
      
   workSma[r][instanceNo+0] = price;
   workSma[r][instanceNo+1] = price; for(k=1; k lt period && (r-k) gt =0; k++) workSma[r][instanceNo+1] += workSma[r-k][instanceNo+0];  
   workSma[r][instanceNo+1] /= 1.0*k;
   return(workSma[r][instanceNo+1]);
}

//
//
//
//
//

double workEma[][_maWorkBufferx1];
double iEma(double price, double period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
   if (period lt =1) return(price);
   if (ArrayRange(workEma,0)!= _bars) ArrayResize(workEma,_bars);

   //
   //
   //
   //
   //
      
   workEma[r][instanceNo] = price;
   double alpha = 2.0 / (1.0+period);
   if (r gt 0)
          workEma[r][instanceNo] = workEma[r-1][instanceNo]+alpha*(price-workEma[r-1][instanceNo]);
   return(workEma[r][instanceNo]);
}

//
//
//
//
//

double workSmma[][_maWorkBufferx1];
double iSmma(double price, double period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
   if (period lt =1) return(price);
   if (ArrayRange(workSmma,0)!= _bars) ArrayResize(workSmma,_bars);

   //
   //
   //
   //
   //

   if (r lt period)
         workSmma[r][instanceNo] = price;
   else  workSmma[r][instanceNo] = workSmma[r-1][instanceNo]+(price-workSmma[r-1][instanceNo])/period;
   return(workSmma[r][instanceNo]);
}

//
//
//
//
//

double workLwma[][_maWorkBufferx1];
double iLwma(double price, double period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
   if (period lt =1) return(price);
   if (ArrayRange(workLwma,0)!= _bars) ArrayResize(workLwma,_bars);
   
   //
   //
   //
   //
   //
   
   workLwma[r][instanceNo] = price;
      double sumw = period;
      double sum  = period*price;

      for(int k=1; k lt period && (r-k) gt =0; k++)
      {
         double weight = period-k;
                sumw  += weight;
                sum   += weight*workLwma[r-k][instanceNo];  
      }             
      return(sum/sumw);
}