4MA Candles Indicator For MT5
4MA Candles Indicator For MT5 analyserer det åpne, høye, lukkende og lave 4MA Candles Indicator For MT5 å lage et nytt sett med japansk lysestake. Når prisen trender høyere, er fargen på lysestaken brun. Tvert imot, når prisen trender lavere, er fargen på lysestaken farget i grønt. Basert på stearinlysens fargekode kan handelsmennene lett finne retningen på den største trenden. For å utføre handlene, må handelsmennene stole på det større bildet av markedet. Hvis du bruker avlesningen av denne indikatoren i den nedre tidsrammen, er sjansen stor for at du ikke vil kunne tjene et anstendig overskudd fra dette markedet. For å forbedre din handelsutføringsprosess, må du lære å analysere lysestake-mønstrene når prisen treffer det kritiske støttenivået og motstandsnivået. Basert på de kritiske nivåene, trenger handelsmennene å fokusere på den langsiktige prisbevegelsen slik at de ikke trenger å takle de falske piggene.
Partially Automated Trading Besides Your Day Job
Alerts In Real-Time When Divergences Occur
Installere 4MA Candles Indicator For MT5
Etter at du har lastet ned indikatoren via skjemaet over, må du pakke ut zip-filen. Deretter må du kopiere filen 4_ma_candles.mq5 til mappen MQL5Indicators for din MT5 installasjon. Etter det kan du starte MT5 på nytt, så vil du kunne se indikatoren i listen over indikatorer.
Parametere for 4MA Candles Indicator For MT5
4MA Candles Indicator For MT5 har 2 parametere som skal konfigureres.
input int AvgPeriod = 25; // Averages period
input enMaTypes AvgType = avgEma; // Averages method
Buffere av 4MA Candles Indicator For MT5
4MA Candles Indicator For MT5 inneholder 5 buffere.
SetIndexBuffer(0,cano ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,canh ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,canl ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,canc ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,colors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
Hoveddeler av koden
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime& time[],
const double& open[],
const double& high[],
const double& low[],
const double& close[],
const long& tick_volume[],
const long& volume[],
const int& spread[])
{
int bars = Bars(_Symbol,_Period); if (bars lt rates_total) return(-1);
for (int i=(int)MathMax(prev_calculated-1,0); i lt rates_total && !IsStopped(); i++)
{
double mao = iCustomMa(AvgType,open[i] ,AvgPeriod,i,rates_total,0);
double mac = iCustomMa(AvgType,close[i],AvgPeriod,i,rates_total,1);
double mah = iCustomMa(AvgType,high[i] ,AvgPeriod,i,rates_total,2);
double mal = iCustomMa(AvgType,low[i] ,AvgPeriod,i,rates_total,3);
canh[i] = MathMax(MathMax(MathMax(mao,mac),mal),mah);
canl[i] = MathMin(MathMin(MathMin(mao,mac),mal),mah);
cano[i] = mao;
canc[i] = mac;
colors[i] = mao gt mac ? 2 : mao lt mac ? 1 : 0;
}
return(rates_total);
}
//------------------------------------------------------------------
//
//------------------------------------------------------------------
//
//
//
//
//
#define _maInstances 4
#define _maWorkBufferx1 1*_maInstances
#define _maWorkBufferx2 2*_maInstances
double iCustomMa(int mode, double price, double length, int r, int bars, int instanceNo=0)
{
switch (mode)
{
case avgSma : return(iSma(price,(int)length,r,bars,instanceNo));
case avgEma : return(iEma(price,length,r,bars,instanceNo));
case avgSmma : return(iSmma(price,(int)length,r,bars,instanceNo));
case avgLwma : return(iLwma(price,(int)length,r,bars,instanceNo));
default : return(price);
}
}
//
//
//
//
//
double workSma[][_maWorkBufferx2];
double iSma(double price, int period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
if (period lt =1) return(price);
if (ArrayRange(workSma,0)!= _bars) ArrayResize(workSma,_bars); instanceNo *= 2; int k;
//
//
//
//
//
workSma[r][instanceNo+0] = price;
workSma[r][instanceNo+1] = price; for(k=1; k lt period && (r-k) gt =0; k++) workSma[r][instanceNo+1] += workSma[r-k][instanceNo+0];
workSma[r][instanceNo+1] /= 1.0*k;
return(workSma[r][instanceNo+1]);
}
//
//
//
//
//
double workEma[][_maWorkBufferx1];
double iEma(double price, double period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
if (period lt =1) return(price);
if (ArrayRange(workEma,0)!= _bars) ArrayResize(workEma,_bars);
//
//
//
//
//
workEma[r][instanceNo] = price;
double alpha = 2.0 / (1.0+period);
if (r gt 0)
workEma[r][instanceNo] = workEma[r-1][instanceNo]+alpha*(price-workEma[r-1][instanceNo]);
return(workEma[r][instanceNo]);
}
//
//
//
//
//
double workSmma[][_maWorkBufferx1];
double iSmma(double price, double period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
if (period lt =1) return(price);
if (ArrayRange(workSmma,0)!= _bars) ArrayResize(workSmma,_bars);
//
//
//
//
//
if (r lt period)
workSmma[r][instanceNo] = price;
else workSmma[r][instanceNo] = workSmma[r-1][instanceNo]+(price-workSmma[r-1][instanceNo])/period;
return(workSmma[r][instanceNo]);
}
//
//
//
//
//
double workLwma[][_maWorkBufferx1];
double iLwma(double price, double period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
if (period lt =1) return(price);
if (ArrayRange(workLwma,0)!= _bars) ArrayResize(workLwma,_bars);
//
//
//
//
//
workLwma[r][instanceNo] = price;
double sumw = period;
double sum = period*price;
for(int k=1; k lt period && (r-k) gt =0; k++)
{
double weight = period-k;
sumw += weight;
sum += weight*workLwma[r-k][instanceNo];
}
return(sum/sumw);
}
