4MA Candles Indicator For MT5
O 4MA Candles Indicator For MT5 analisa as 4MA Candles Indicator For MT5 aberta, alta, de fechamento e baixa das velas para criar um novo conjunto de velas japonesas. Quando o preço está mais alto, a cor do castiçal é marrom. Pelo contrário, quando o preço é mais baixo, a cor do castiçal é colorida em verde. Com base no código de cores das velas, os comerciantes podem facilmente encontrar a direção da tendência principal. Para executar os negócios, os comerciantes precisam contar com a imagem maior do mercado. Se você usar a leitura desse indicador no período mais baixo, as chances são muito altas de que você não poderá obter um lucro decente com esse mercado. Para melhorar seu processo de execução comercial, você deve aprender a analisar os padrões de velas quando o preço atingir o nível crítico de suporte e resistência. Com base nos níveis críticos, os comerciantes precisam se concentrar no movimento de preços de longo prazo para que não precisem lidar com os picos falsos.
Partially Automated Trading Besides Your Day Job
Alerts In Real-Time When Divergences Occur
Instalando o 4MA Candles Indicator For MT5
Depois de baixar o indicador através do formulário acima, você precisa descompactar o arquivo zip. Em seguida, você precisa copiar o arquivo 4_ma_candles.mq5 na pasta MQL5Indicators da sua instalação do MT5 . Depois disso, reinicie o MT5 e você poderá ver o indicador na lista de indicadores.
Parâmetros da 4MA Candles Indicator For MT5
O 4MA Candles Indicator For MT5 possui parâmetros 2 para configurar.
input int AvgPeriod = 25; // Averages period
input enMaTypes AvgType = avgEma; // Averages method
Buffers of the 4MA Candles Indicator For MT5
O 4MA Candles Indicator For MT5 fornece buffers 5 .
SetIndexBuffer(0,cano ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,canh ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,canl ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,canc ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,colors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
Principais partes do código
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime& time[],
const double& open[],
const double& high[],
const double& low[],
const double& close[],
const long& tick_volume[],
const long& volume[],
const int& spread[])
{
int bars = Bars(_Symbol,_Period); if (bars lt rates_total) return(-1);
for (int i=(int)MathMax(prev_calculated-1,0); i lt rates_total && !IsStopped(); i++)
{
double mao = iCustomMa(AvgType,open[i] ,AvgPeriod,i,rates_total,0);
double mac = iCustomMa(AvgType,close[i],AvgPeriod,i,rates_total,1);
double mah = iCustomMa(AvgType,high[i] ,AvgPeriod,i,rates_total,2);
double mal = iCustomMa(AvgType,low[i] ,AvgPeriod,i,rates_total,3);
canh[i] = MathMax(MathMax(MathMax(mao,mac),mal),mah);
canl[i] = MathMin(MathMin(MathMin(mao,mac),mal),mah);
cano[i] = mao;
canc[i] = mac;
colors[i] = mao gt mac ? 2 : mao lt mac ? 1 : 0;
}
return(rates_total);
}
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//
#define _maInstances 4
#define _maWorkBufferx1 1*_maInstances
#define _maWorkBufferx2 2*_maInstances
double iCustomMa(int mode, double price, double length, int r, int bars, int instanceNo=0)
{
switch (mode)
{
case avgSma : return(iSma(price,(int)length,r,bars,instanceNo));
case avgEma : return(iEma(price,length,r,bars,instanceNo));
case avgSmma : return(iSmma(price,(int)length,r,bars,instanceNo));
case avgLwma : return(iLwma(price,(int)length,r,bars,instanceNo));
default : return(price);
}
}
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//
double workSma[][_maWorkBufferx2];
double iSma(double price, int period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
if (period lt =1) return(price);
if (ArrayRange(workSma,0)!= _bars) ArrayResize(workSma,_bars); instanceNo *= 2; int k;
//
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//
workSma[r][instanceNo+0] = price;
workSma[r][instanceNo+1] = price; for(k=1; k lt period && (r-k) gt =0; k++) workSma[r][instanceNo+1] += workSma[r-k][instanceNo+0];
workSma[r][instanceNo+1] /= 1.0*k;
return(workSma[r][instanceNo+1]);
}
//
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//
double workEma[][_maWorkBufferx1];
double iEma(double price, double period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
if (period lt =1) return(price);
if (ArrayRange(workEma,0)!= _bars) ArrayResize(workEma,_bars);
//
//
//
//
//
workEma[r][instanceNo] = price;
double alpha = 2.0 / (1.0+period);
if (r gt 0)
workEma[r][instanceNo] = workEma[r-1][instanceNo]+alpha*(price-workEma[r-1][instanceNo]);
return(workEma[r][instanceNo]);
}
//
//
//
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//
double workSmma[][_maWorkBufferx1];
double iSmma(double price, double period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
if (period lt =1) return(price);
if (ArrayRange(workSmma,0)!= _bars) ArrayResize(workSmma,_bars);
//
//
//
//
//
if (r lt period)
workSmma[r][instanceNo] = price;
else workSmma[r][instanceNo] = workSmma[r-1][instanceNo]+(price-workSmma[r-1][instanceNo])/period;
return(workSmma[r][instanceNo]);
}
//
//
//
//
//
double workLwma[][_maWorkBufferx1];
double iLwma(double price, double period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
if (period lt =1) return(price);
if (ArrayRange(workLwma,0)!= _bars) ArrayResize(workLwma,_bars);
//
//
//
//
//
workLwma[r][instanceNo] = price;
double sumw = period;
double sum = period*price;
for(int k=1; k lt period && (r-k) gt =0; k++)
{
double weight = period-k;
sumw += weight;
sum += weight*workLwma[r-k][instanceNo];
}
return(sum/sumw);
}
